Une question, une réponse autonome, une source. Les questions réellement posées : à nous, à un moteur de recherche ou à une IA.
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Le FDAX se négocie par points entiers à 25 € le tick, quand le Nasdaq se négocie par quarts de point à 5 $. Le même volume économique se répartit donc sur près de cinq fois moins de niveaux de prix : le carnet est comprimé, chaque palier porte plus de taille, et l'absorption devient franche parce qu'un acteur n'a plus assez de paliers pour se cacher. Le frein n'est pas le marché, c'est l'accès à la profondeur Eurex.
Le Level 2, issu du flux EMDI, donne la profondeur agrégée par niveau de prix : « 340 lots à 26 350 ». Le MBO, issu du flux T7 EOBI, donne le carnet ordre par ordre : combien d'ordres composent ces 340 lots, lequel vient d'être annulé, lequel a été rechargé. Les icebergs, les retraits et les rechargements sont invisibles en agrégé : une heatmap alimentée en Level 2 n'a donc pas de valeur informative réelle.
C'est un plancher de perte qui monte avec tes gains et ne redescend jamais. Dans sa version intraday, il se recalcule sur le solde de pointe latent : un profit non réalisé suffit à relever définitivement le seuil de fermeture du compte. Conséquence pour l'order flow, dont l'avantage est d'entrer tôt : l'excursion favorable est facturée, donc l'entrée précoce coûte de la marge. En version fin de journée, seul le solde de clôture compte.
Oui, et c'est le scénario typique sous trailing intraday. Sur un compte de 50 000 $ à 2 500 $ de seuil, une entrée qui monte à 1 000 $ de latent fixe le plancher à 48 500 $ définitivement ; une sortie disciplinée à +160 $ laisse 1 660 $ de marge au lieu de 2 500 $. Chaque dollar encaissé a coûté cinq dollars de durée de vie. Répété quatre fois, le compte ferme avec un solde en hausse.
Divise la marge restante par le nombre de contrats multiplié par la valeur du point. Avec 1 660 $ de marge sur 2 contrats NQ à 20 $ le point : 1 660 ÷ 40 = 41,5 points sous le prix d'entrée. C'est le vrai stop dur, celui que la firme a choisi. Avec 2 MNQ à 2 $ le point, la même marge donne 415 points. Le niveau se recalcule après chaque trade clôturé et se trace sur le graphique.
Parce que les options SPX se règlent en espèces : leur sous-jacent n'est pas livrable. Le teneur de marché qui les vend doit donc couvrir son delta dans un instrument qui suit le même indice, profond et efficient en marge, le future ES. L'arithmétique est exacte : le multiplicateur d'une option SPX est de 100 $ par point contre 50 $ pour l'ES, donc une option couverte à delta 1,00 correspond à deux contrats ES.
C'est le prix auquel le gamma net estimé des teneurs de marché change de signe. Au-dessus, leurs couvertures sont contra-tendance et compriment la volatilité ; en dessous, elles sont pro-tendance et l'amplifient. C'est le niveau le plus utile de la journée parce qu'il détermine si une approche de retour à la moyenne ou de continuation a le flux avec elle, et donc si une absorption repérée au carnet va tenir ou se faire écraser.
L'échelle de temps. Les options du jour représentent environ 65 % du volume SPX, soit près de 3,1 millions de contrats par jour (Cboe, relevé de mai 2026). Leur gamma se concentre violemment près de la monnaie puis disparaît à la clôture : la couverture qui en découle se déroule dans la séance, à la même échelle de temps que l'order flow, au lieu de s'étaler sur des semaines comme une échéance mensuelle.
Oui. Le lien partenaire OFF applique la meilleure remise en cours sur la licence DeepCharts, jusqu'à -20 % au 8 septembre 2026, sur DeepChart comme sur DeepDom. Elle s'applique automatiquement au passage du lien, il n'y a aucun champ de code dans leur tunnel. La remise porte sur la licence logicielle, pas sur le flux de données ni sur la profondeur MBO, facturés séparément.
DeepCharts est une plateforme d'order flow pour les futures, éditée par deepcharts.com. Elle réunit un graphique footprint (DeepChart) et une heatmap de liquidité en carnet d'ordres (DeepDom), alimentés par la donnée MBO. Elle couvre le CME et l'Eurex via Rithmic, CQG ou dxFeed.
La licence va de 59 $/mois (Orderflow) à 100 $/mois (Pro, au lieu de 125 $) en passant par 79 $/mois (Full Advanced). S'y ajoutent le flux de données, à partir de 19 $/mois chez dxFeed ou 57 $/mois chez Rithmic, et la profondeur MBO, 39 $/mois sur le CME et 65 $/mois de plus pour l'Eurex. Soit environ 200 $/mois tout compris. Relevé le 8 septembre 2026.
DeepGamma est le module gamma exposure et option flow de DeepCharts. Il affiche l'exposition gamma des teneurs de marché (GEX Profile, GEX Heatmap, Gamma Bands) et le flux d'options dans le même graphique que l'order flow futures. Classic est livré avec le plan Full Advanced, la suite complète avec le plan Pro.
Le GEX est l'exposition gamma nette des teneurs de marché sur les options d'un indice. En GEX positif ils achètent les baisses et vendent les hausses, ce qui amortit la volatilité ; en GEX négatif ils font l'inverse et amplifient le mouvement. Cette couverture se déverse sur le future ES.
DeepGamma existe en deux paliers : Classic est livré avec le plan Full Advanced de DeepChart (79 $/mois, 948 $ en annuel), et la suite complète (GEX Heatmap, gros flux d'options, historique Cboe rejouable) avec le plan Pro (100 $/mois au lieu de 125 $). Le plan Orderflow (59 $/mois) n'inclut pas les outils gamma. Relevé du 8 septembre 2026.
Oui, comme contexte. Les teneurs de marché qui vendent des options SPX se couvrent sur le future ES : ce flux est obligatoire et arrive sur le contrat. Le GEX indique où il devrait se concentrer, pas la direction du prix : l'entrée reste décidée par la lecture d'order flow.
DeepDom est le module carnet d'ordres et heatmap de DeepCharts. Il affiche la liquidité en attente ordre par ordre (MBO), rafraîchie toutes les 0,01 seconde, avec détection des icebergs et des chasses aux stops. C'est l'outil qu'on utilise pour lire les murs de liquidité avant qu'ils bougent.
En MBP (Market By Price), on voit un total par niveau de prix : 300 lots, sans savoir qui les compose. En MBO (Market By Order), chaque ordre du carnet est visible individuellement, donc on distingue un gros acteur de trente petits. C'est ce que DeepCharts affiche.
On lit trois choses : les zones denses, où la liquidité s'accumule et freine le prix ; les murs qui se rechargent, signe d'absorption réelle ; et ceux qui disparaissent à l'approche du prix, signe de spoofing. La couleur donne la taille, l'axe horizontal donne le temps.
Un footprint ouvre chaque bougie prix par prix et sépare le volume exécuté à l'achat au marché de celui exécuté à la vente. On y lit le delta, les imbalances et les points d'absorption, donc qui agresse et qui encaisse, là où une bougie classique ne montre qu'un résultat.
Commence par un seul instrument liquide, le NQ ou l'ES, et une seule lecture : le delta et l'absorption sur les extrêmes de range. Ajoute la heatmap seulement quand le footprint est lu correctement. Le replay au tick permet de s'entraîner sans risquer de capital.
Quatre places couvrent l'essentiel. Eurex, au sein de Deutsche Börse près de Francfort, cote le future DAX 40 et le complexe obligataire allemand. Euronext Derivatives couvre les indices et actions nationaux depuis Amsterdam, Paris, Bruxelles, Lisbonne, Oslo et Milan. ICE Futures Europe, à Londres, tient l'énergie et les taux européens. Cboe Europe Derivatives, lancée à Amsterdam en 2021, cote du pan-européen.
Trois points concrets. La valeur du tick : 25 EUR sur le FDAX contre 5 USD sur le NQ, donc le même stop en points vaut cinq fois le risque. Les horaires : le DAX se joue à l'heure européenne, le Nasdaq à l'heure américaine. Le financement : presque toutes les propfirms couvrent le CME, très peu l'Eurex, ce qui rend le carnet du FDAX bien moins encombré.
Oui. L'Eurex diffuse une profondeur MBO sur le FDAX, ce qui permet la même lecture ordre par ordre que sur le CME. DeepCharts l'affiche moyennant un abonnement de profondeur Eurex, facturé environ 65 $/mois en plus du flux de base. Peu de plateformes le proposent.
Non, pas pour tout. La build incluse par une propfirm n'ouvre pas l'ensemble des indicateurs de la licence complète. Pour disposer de tous les outils, dont la profondeur MBO complète, il faut sa propre licence, remisée jusqu'à 20 % avec le code OFF.
Le critère décisif n'est pas le prix de l'évaluation mais la compatibilité de la plateforme et les règles de drawdown. Il faut une firme qui autorise un connecteur DeepCharts (Rithmic ou CQG) et un drawdown assez large pour tenir un scalp de flux. Notre comparateur détaille ces règles firme par firme.
Un iceberg est un gros ordre découpé en petites tranches : le carnet affiche 20 lots, mais 500 s'exécutent au même prix sans que le niveau cède. En MBO, on voit la tranche se recharger après chaque exécution. DeepDom isole ce comportement automatiquement.
L'absorption, c'est du volume agressif qui s'exécute sans faire bouger le prix : les acheteurs frappent l'offre, l'offre encaisse et le niveau tient. C'est un signal de retournement plus fiable qu'un simple volume élevé, parce qu'il montre un acteur passif qui accepte tout le flux.
Le delta est la différence entre le volume exécuté au marché à l'achat et à la vente sur une période. Cumulé, il donne le CVD. Une divergence, prix qui monte, CVD qui baisse, signale que la hausse est portée par des passifs, pas par de l'agression acheteuse.
Peu d'outils lisent le carnet ordre par ordre : Bookmap, Sierra Chart avec le module adapté, Quantower et DeepCharts. On travaille sur DeepCharts pour la combinaison footprint plus heatmap dans une seule licence et la profondeur MBO Eurex, rare sur le FDAX.
DeepCharts se connecte via Rithmic, CQG ou dxFeed. Le flux de base donne les exécutions ; la lecture MBO exige en plus un abonnement de profondeur, facturé par la place de marché : environ 39 $/mois pour le CME et 65 $/mois pour l'Eurex. Sans profondeur, pas de heatmap ordre par ordre.
OFF est le code partenaire d'OrderFlowFutures. Il ouvre deux réductions indépendantes : chez la propfirm Phidias, il se saisit au paiement et déclenche automatiquement la meilleure réduction en cours ; chez DeepCharts, il donne la meilleure remise possible sur la licence de la plateforme. Un seul code à retenir pour les deux dépenses d'un trader futures.
Deux codes partenaires couvrent nos deux firmes testées. Chez Phidias, OFF se saisit au paiement et applique la meilleure remise en cours sur le produit choisi, renouvellements et réinitialisations compris. Chez MyFundedFutures, VIPLAD voyage dans le lien et le champ de réduction arrive prérempli. Les autres firmes ont leurs propres codes.
Trois leviers, dans cet ordre : appliquer un code promo à l'achat, ce qui coupe souvent 50 à 80 % du prix ; choisir un compte à paiement unique plutôt qu'un abonnement mensuel si l'évaluation risque de durer ; et dimensionner son risque pour éviter le coût d'un reset.
Une propfirm finance des traders : tu paies une évaluation, tu prouves que tu tiens des objectifs de gain sans dépasser un drawdown, puis tu trades un compte financé et tu gardes 80 à 90 % des profits. Le capital risqué reste celui de la firme, pas le tien.
Un drawdown EOD se recalcule sur le solde de clôture : les gains intraday ne remontent pas la limite, donc un trade gagnant rendu ne t'élimine pas. Un trailing intraday suit le plus haut atteint en séance et sanctionne le moindre retour. Pour du scalp de flux, l'EOD est nettement plus tenable.
L'évaluation est un vrai coût, non remboursé si tu échoues, et la majorité des candidats échouent. L'intérêt reste réel : quelques dizaines d'euros donnent accès à un capital qu'on ne mettrait pas soi-même. À traiter comme un investissement risqué, pas comme un revenu garanti.
OrderFlowFutures publie des guides gratuits sur le footprint, la heatmap et les propfirms, un journal des séances commentées sur le NQ, l'ES et le FDAX, et anime une communauté Discord francophone. Les lectures y sont faites sur DeepCharts et DeepDom.
Pour un trader de futures qui lit l'order flow, oui, avec deux réserves. DeepCharts réunit footprint, heatmap de liquidité MBO et module gamma dans une seule licence, de 59 à 100 $/mois. Les réserves : aucune version macOS native, donc sur Mac il faut le faire tourner dans Parallels Desktop, et un budget en trois briques (licence, flux de données, profondeur MBO) à compter en entier, soit environ 200 $/mois. Relevé du 8 septembre 2026.
Les deux affichent la heatmap de liquidité. Bookmap reste la référence historique ; DeepCharts réunit dans une seule licence le footprint (DeepChart) et le carnet MBO (DeepDom), et couvre la profondeur Eurex sur le FDAX, rare sur le marché. Notre communauté travaille sur DeepCharts : en passant par notre lien partenaire, la meilleure remise en cours est appliquée toute seule, sans code à saisir.
Le spoofing consiste à poser de gros ordres sans intention de les exécuter, pour simuler une pression, puis à les annuler quand le prix approche. La pratique est interdite sur les marchés réglementés. Sur une heatmap MBO, un mur qui disparaît systématiquement à l'approche du prix trahit ce comportement : l'inverse d'une absorption réelle.
Une chasse aux stops est une poussée rapide vers une zone où s'accumulent des stops, sous un plus bas évident, au-dessus d'un plus haut, pour déclencher leur exécution et prendre la liquidité. Le prix revient souvent aussitôt dans le range. Sur la heatmap, la zone visée se repère à la liquidité qui borde ces niveaux.
Pour apprendre, oui : OrderFlowFutures publie une démo de heatmap interactive gratuite qui simule murs d'ordres, icebergs, spoofing et chasses aux stops pour s'entraîner à la lecture. En conditions réelles, la donnée MBO est payante : la place de marché la facture (environ 39 $/mois sur le CME), quel que soit le logiciel.
Un ordre iceberg est un gros ordre limite dont seule une petite tranche est visible au carnet. À chaque exécution, la tranche se recharge au même prix, jusqu'à épuisement de la quantité totale. L'objectif est d'exécuter une grosse taille sans révéler son intention. À l'écran, l'iceberg ressemble à un petit ordre qui refuse de disparaître.
L'iceberg natif est géré par la bourse : sur CME Globex, le rechargement modifie le même ordre, l'identifiant est conservé et la tranche neuve repart en fin de file. Sa détection est déterministe. L'iceberg synthétique est géré par un logiciel d'exécution : chaque tranche est un ordre neuf, et sa détection est statistique, typiquement un ordre reposé au même prix en moins d'une seconde. Sur Eurex, les dérivés n'ont pas d'iceberg natif.
Oui. L'iceberg est un type d'ordre officiel, documenté et proposé par les bourses elles-mêmes pour permettre aux grosses tailles de s'exécuter sans se faire dépecer. Il ne faut pas le confondre avec le spoofing, qui est illégal : le spoofeur affiche des ordres qu'il n'a pas l'intention d'exécuter, l'iceberg cache des ordres qu'il a la ferme intention d'exécuter. L'un ment sur son intention, l'autre seulement sur sa taille.
La meilleure étude publique, menée par Devexperts sur le flux ordre par ordre complet de l'ES en juin 2019, mesure 4 % du volume pour les icebergs natifs (0,06 % des ordres) et 3,3 à 14,3 % pour les synthétiques selon le seuil de détection, soit de l'ordre de 7 à 18 % du volume échangé. Les chiffres datent de 2019, l'ordre de grandeur reste la seule référence publiée.
L'effort est le volume agressif exécuté, le résultat est la distance parcourue par le prix. La loi vient de Richard Wyckoff dans les années 1930 : quand effort et résultat s'accordent, le mouvement se poursuit ; quand ils divergent, un changement de direction devient probable. En order flow moderne, l'effort se mesure sur la donnée ordre par ordre, avec le côté agresseur déclaré par la bourse.
Deux raisons très différentes. La première est structurelle : l'impact de marché est concave, un volume dix fois supérieur ne produit qu'environ quatre fois le mouvement, donc beaucoup de volume pour peu de prix est l'état normal. La seconde est ponctuelle : une contrepartie passive absorbe l'agression au même prix, souvent avec de la taille cachée qui se recharge. Seule la comparaison à la référence récente du marché permet de distinguer les deux.
Le delta est un solde, achats agressifs moins ventes agressives. L'effort est un total, achats plus ventes. Un niveau où 1 200 contrats s'achètent et 1 150 se vendent affiche un delta de +50, insignifiant, alors que 2 350 contrats se sont affrontés. Le delta donne la direction, l'effort donne l'intensité, et seul l'effort se compare au résultat.
Non. Les études d'impact de marché mesurent une relation concave, avec un exposant compris entre 0,5 et 0,6 selon les travaux. Doubler le volume produit environ une fois et demie le mouvement, le multiplier par dix en produit environ quatre fois. C'est pourquoi aucun seuil absolu du type mille contrats sans mouvement ne veut rien dire hors de son contexte.
C'est l'inverse. Un mouvement obtenu avec peu de volume agressif indique un carnet fin, pas des acheteurs puissants. Le prix a glissé sur du vide, aucun niveau n'a été créé sur le chemin, et le mouvement se rejoue à l'envers avec le même faible effort. Ces épisodes se concentrent autour des publications macro, des bascules de session et des périodes de rollover.
Non. Sur CME Globex comme sur Eurex, un ordre stop est conservé par le moteur de la bourse et n'entre au carnet qu'une fois déclenché par une transaction au prix stop. La donnée ordre par ordre (MBO) reconstitue les ordres limites au repos, jamais les stops. Un détecteur de stop runs ne voit donc pas les stops, il voit leurs conséquences : une rafale rapide d'agression d'un seul côté qui déplace le prix.
Il devient un ordre agresseur. Le CME précise qu'une fois déclenché, un stop est traité comme un ordre limite agresseur, et ses avis d'exécution le reflètent. Un stop vendeur frappe le bid comme n'importe quelle vente au marché ; sur un footprint, rien ne le distingue d'une vente décidée. La différence se lit dans la forme de la rafale : d'un seul côté, en quelques centaines de millisecondes, dans un carnet vide au-delà du niveau.
Parce que tout le monde les pose aux mêmes endroits logiques. La seule étude publiée sur de vrais ordres, celle de Carol Osler sur 9 655 ordres de change (1999 à 2000), mesure que près de 10 % des ordres conditionnels visent un taux en 00, que les stops de vente se groupent juste sous les chiffres ronds et les stops d'achat juste au-dessus, et que franchir un chiffre rond prolonge le mouvement environ deux heures.
C'est le même phénomène sous deux vocabulaires. « Liquidity sweep » ou « liquidity grab » décrit le trajet du prix : une excursion au-delà d'un niveau évident suivie d'un retour. « Stop run » nomme le mécanisme : les stops posés au-delà du niveau se déclenchent et deviennent des ordres au marché. En order flow, ce qui se mesure est le mécanisme : une rafale d'agression forcée, d'un seul côté, dans un carnet fin, puis l'absence de relais.
Il met le marché en pause. La Stop Logic Functionality de CME Globex place l'instrument dans un état réservé de 5 à 10 secondes si des stops déclenchés devaient produire des exécutions au-delà de seuils prédéfinis : aucun ordre n'est apparié, les ordres limites restent modifiables. Le 6 mai 2010, le dispositif s'est déclenché à 13:45:28 sur l'E-mini S&P, après une cascade de 1062 à 1056, pour cinq secondes.
Le code OFF est le code partenaire d'OrderFlowFutures chez Phidias. Saisi au moment du paiement, il applique automatiquement la meilleure réduction en cours sur le produit choisi, qu'il s'agisse d'un défi mensuel, d'un Express to Live, d'un compte à paiement unique ou du 10K Challenge. Il est gratuit et n'ajoute aucun frais.
Phidias intègre DeepCharts directement dans son tableau de bord, accessible depuis le navigateur, l'ordinateur et le mobile, sans rien installer. La lecture de l'order flow et de la heatmap est disponible dès l'évaluation, sans licence séparée ni option de flux à payer. Le code OFF saisi au paiement applique la meilleure réduction en cours.
La quasi-totalité des propfirms futures s'arrêtent au CME. Phidias fait partie des très rares à ouvrir l'Eurex, donc le FDAX et le Mini-DAX, avec DeepCharts intégré pour lire le carnet du DAX. Pour un trader qui travaille la séance européenne, c'est aujourd'hui l'une des seules voies vers un compte financé sur ce marché.
Chez Phidias, toute la gamme fonctionne en drawdown de fin de journée ou statique, jamais en trailing intraday. Concrètement, une position qui va loin en votre faveur avant de revenir ne remonte pas votre seuil de perte en séance. C'est une différence structurante pour l'order flow, où l'on laisse souvent courir avant de sortir sur absorption.
Oui. Le code OFF se saisit à chaque paiement, pas seulement au premier achat. Il s'applique donc aussi bien sur un renouvellement d'abonnement mensuel que sur une réinitialisation de compte ou l'ouverture d'une évaluation supplémentaire. Le réflexe utile est de le coller à chaque passage en caisse, la réduction n'est jamais reportée automatiquement d'un achat sur l'autre.
Fundamental est l'évaluation classique. Premium ajoute la validation rapide, le payout accéléré, les positions gardées la nuit et le week-end, et un split progressif qui monte jusqu'à 100 %. Express to Live bascule en compte LIVE dès le premier payout. Le 10K Challenge est le format d'entrée le moins cher. Le code OFF applique la meilleure réduction en cours sur chacune de ces formules.
Le mensuel coûte moins cher à l'entrée mais ajoute des frais d'activation au passage en financé, et se renouvelle tant que l'évaluation dure. Le paiement unique coûte plus cher d'un coup et n'a plus rien à payer ensuite. Si vous pensez valider en plusieurs semaines, le paiement unique est souvent le moins cher au total. Dans les deux cas, le code OFF applique la meilleure réduction en cours.
Il faut deux choses en même temps : l'accès à l'Eurex, rare chez les propfirms, et un outil capable d'afficher la heatmap du carnet. Phidias réunit les deux, avec le FDAX et le Mini-DAX d'un côté, DeepCharts et DeepDom intégrés de l'autre. Le code OFF saisi au paiement de l'évaluation applique la meilleure réduction en cours.
Le parcours Express to Live de Phidias bascule en compte LIVE dès le premier payout, et peut se boucler en 48 heures pour un trader qui valide vite. C'est plus rapide que le schéma classique évaluation, puis compte simulé, puis passage en réel. Le code OFF saisi au paiement réduit le coût de ce parcours et vaut aussi pour les évaluations suivantes.
Le 4 octobre 2026. DeepCharts affiche la date et un compte à rebours sur sa page d'événement, et ouvre une inscription qui donne 14 jours de données d'exposition gamma réelles du CBOE. Le formulaire demande prénom, nom et adresse e-mail, sans carte bancaire. Le prix de la version web après l'essai n'est pas annoncé.
En réservant sa place avant le lancement du 4 octobre 2026 : l'inscription à la liste de DeepCharts donne 14 jours de données GEX réelles du CBOE, sans carte bancaire. C'est une offre de lancement, pas un essai permanent, et elle ne dit rien du tarif ensuite. En dehors de cette fenêtre, DeepGamma est inclus dans les plans Full Advanced et Pro.
Le CBOE attribue chaque transaction d'option SPX à une catégorie d'intervenant : on sait de quel côté du contrat se trouve le teneur de marché, donc l'exposition gamma se calcule sur des faits. L'OPRA donne les transactions sans cette attribution, et le sens de chaque ticket doit être deviné par une formule propriétaire. Le premier est mesuré, le second estimé.
Dix séances suffisent à répondre à une seule question : le contexte gamma change-t-il une décision que tu prends déjà ? Trois jours à noter call wall, put wall et point de bascule sans trader, quatre à comparer une séance au-dessus et une en dessous de la bascule, quatre sur le flux d'options, trois pour compter les trades évités ou tenus.
VIPLAD est le code partenaire d'OrderFlowFutures chez MyFundedFutures, rattaché à la référence d'apporteur 5353. Le lien le pose lui même dans le champ de réduction, puis la meilleure remise publique en vigueur s'applique seule à la commande, 50 % sur toute la gamme au 23 septembre 2026.
En 50K, les deux plans coûtent 209 $ et versent 90 % des profits. La différence arrive après la validation : le Rapid passe le drawdown en temps réel une fois le compte financé, le Rapid EOD le garde en fin de journée, contre une cohérence à 30 %, quatre jours de trading minimum et trois contrats au lieu de cinq.
MyFundedFutures liste DeepChart et DeepDom parmi ses plateformes et les connecte par les identifiants dxFeed du compte, envoyés par courriel. Dans l'assistant de démarrage, il faut choisir dxFeed comme source de flux et Propfirm comme serveur. La version fournie par la firme n'ouvre pas tous les indicateurs.
La première demande de retrait s'ouvre après un jour sur les plans Rapid et Rapid EOD, deux jours sur le Builder et quatorze jours sur le Pro. Elle porte sur ce qui dépasse le palier de sécurité, situé cent dollars au dessus de la perte maximale du compte. Relevé le 23 septembre 2026.
Elle plafonne la part du gain total qu'une seule journée peut représenter. Les plans Rapid et Pro la fixent à 50 %, le Rapid EOD à 30 %, et le Builder n'en a aucune. Une séance exceptionnelle ne bloque donc rien sur un Builder, alors qu'elle peut retarder une validation ailleurs.
Le Builder est le moins contraignant de la gamme : aucune règle de cohérence, un seul jour de trading minimum, et l'entrée la moins chère à 105 $ en 25K avant la remise en cours. Son drawdown reste calculé en fin de journée, pendant l'évaluation comme après le financement.
Phidias intègre DeepCharts au tableau de bord, sans rien installer, et ne porte aucun trailing drawdown intraday : son code OFF se saisit au paiement. MyFundedFutures verse dès le lendemain sur les plans Rapid et branche DeepCharts sur le flux dxFeed du compte : son code VIPLAD voyage dans le lien.
Non, et la causalité est même inverse. Le POC est le prix où le marché a le plus échangé, donc là où il est le plus resté : le niveau est produit par le temps passé, il ne le produit pas. Le POC d'une période close reste une référence parce que beaucoup de participants le regardent au même prix, ce qui en fait un point de rendez vous, pas un aimant.
Oui, sur une séance à double distribution. La zone de valeur s'élargit depuis le POC jusqu'à couvrir 70 % du volume ; avec deux amas de volume séparés par une bande fine, elle doit traverser cette bande pour y arriver. Elle englobe donc des prix presque jamais échangés, et le VWAP, moyenne pondérée, tombe entre les deux amas, donc dans le creux.
Le Market Profile, mis au point par J. Peter Steidlmayer et diffusé par le CBOT à partir de 1985, compte du temps : une lettre, un TPO, par prix touché dans chaque tranche de trente minutes. Le volume profile compte des contrats au même endroit. Les deux pics se séparent dès qu'une enchère brève règle beaucoup de volume.
Le POC d'une période close est figé : il ne bougera plus et tout le monde le voit au même prix, ce qui en fait une référence solide. Celui de la séance en cours est une statistique en formation, recalculée à chaque rafale de volume, que DeepCharts affiche avec son mode Développer. Le premier se trade, le second se lit comme un thermomètre.
Un creux marque un prix que le marché a traversé sans y trouver de contrepartie : c'est la trace d'une absence d'ordres, pas d'une zone d'ordres. Sur une revisite, le prix peut s'y déplacer vite à nouveau. À confirmer sur le carnet présent avec une heatmap de liquidité, puisque le profil ne décrit que le carnet passé.
Une bougie classique ne dit que quatre choses : ouverture, haut, bas, clôture. Le footprint ouvre la bougie et montre le volume réellement échangé à chaque prix, séparé entre achat agressif (au ask) et vente agressive (au bid). C'est la différence entre voir que le prix a bougé et voir pourquoi il a bougé.
Le footprint montre ce qui a été exécuté ; la heatmap montre ce qui attend de l'être. Elle transforme le carnet en image : chaque ordre limit en attente, coloré selon sa taille, empilé dans le temps. Tu vois les murs de liquidité se former, tenir ou s'évaporer avant que le prix n'y réagisse.
Le delta est la différence entre le volume exécuté à l'achat agressif (au ask) et à la vente agressive (au bid) sur une période. Positif, les acheteurs dominent ; négatif, les vendeurs. Le CVD (delta cumulé) additionne ce solde dans le temps pour dessiner une courbe de pression.
Un ordre iceberg est un gros ordre qu'un acteur ne veut pas montrer : il l'affiche par petites tranches qui se rechargent à chaque exécution, pour masquer sa vraie taille. À l'œil nu, on ne voit qu'un petit ordre qui « refuse de disparaître ».
Une imbalance (déséquilibre) apparaît quand le volume agressif d'un côté écrase largement celui du côté opposé au prix adjacent : typiquement un ratio de 3 pour 1 ou plus, en diagonale. C'est le signe qu'un camp prend le contrôle avec force ; empilées, elles forment une « stacked imbalance », signal de continuation.
Le tape, c'est le fil des transactions qui défile. Le Speed of Tape mesure sa vitesse : combien d'exécutions par seconde, et à quelle intensité. Un marché calme égrène les trades ; un marché sous tension les enchaîne en rafale. Le volume dit combien ; la vitesse dit avec quelle urgence.
Dans le flot des exécutions, tout n'a pas le même poids : un lot de 200 contrats ne dit pas la même chose qu'une poignée de trades retail. Repérer la grosse activité, les acteurs qui bougent réellement le marché, est au cœur de la lecture d'order flow.
Le DOM (Depth of Market, ou carnet d'ordres) est l'échelle verticale des prix qui affiche, à chaque niveau, la taille des ordres limit en attente à l'achat et à la vente. C'est la vue la plus brute de la liquidité, celle sur laquelle se joue le timing au tick près.
Un Fair Value Gap (FVG) est une zone de prix « sautée » : quand le marché bouge si vite qu'il laisse un trou dans la structure, typiquement une bougie d'impulsion dont le corps crée un écart entre la bougie qui précède et celle qui suit. C'est un prix où l'échange a été déséquilibré, une inefficience.
La plupart des indicateurs de tendance se calculent sur le prix passé et retardent le marché. L'idée de Deep-M Effort est de juger la tendance à l'aune de l'effort réel injecté dans le flux, l'agression qui pousse (ou non) le prix, pour distinguer une vraie impulsion d'un simple déplacement.
Le volume profile bascule la vue : au lieu du volume dans le temps, il montre le volume par prix. Il fait ressortir le POC (point de contrôle, le prix le plus échangé), la value area (la zone où s'est fait l'essentiel des échanges) et les creux de volume. Ce sont les niveaux de référence que le marché aime revisiter.
On ne progresse pas en order flow sans répétition. Deep Replay rejoue le marché passé exactement comme il s'est déroulé, chaque ordre et chaque évolution de la liquidité, au tick et à la seconde, pour t'entraîner à lire le flux sans risquer un centime.
Chaque trader finit par repérer des configurations récurrentes (« quand X et Y arrivent ensemble, le prix fait Z »). Le problème est de les objectiver : est-ce une vraie edge ou une illusion ? Deep Pattern Builder sert à formaliser ces intuitions en règles et à les tester sur l'historique.
Un stop run (ou chasse aux stops) est un balayage rapide de la liquidité au-delà d'un niveau évident, conçu pour déclencher les stops qui s'y accumulent, puis souvent se retourner. Le retail se fait sortir au pire moment ; les gros récupèrent la liquidité ainsi libérée.
L'Opening Range Breakout part d'une idée simple : les premières minutes de la séance régulière fixent une fourchette, et la sortie de cette fourchette oriente souvent la journée. Le problème n'a jamais été le concept, il a toujours été la mesure : où placer la cible, à partir de quand la cassure est crédible, quand renoncer. Deep-M IVB répond à ces questions avec des statistiques d'historique plutôt qu'avec une règle inventée.
Une agression au marché ne dit rien toute seule. Ce qui compte, c'est son rythme : accélère-t-elle, ralentit-elle, s'épuise-t-elle ?, et ce qu'elle rencontre en face. Deep V-Tracker sépare explicitement ces deux questions en deux modules, au lieu de les mélanger dans un indicateur unique.
Un mur de liquidité, c'est de la taille passive posée à un prix qui refuse de bouger malgré l'agression qui la frappe. Quand ce refus est net et répété, il trahit souvent un iceberg : un ordre volumineux dont seule une fraction est visible au carnet. Deep Wall cherche exactement cette signature : le rejet, pas la taille affichée.
Le profil de volume répond à une question : à quels prix le marché a-t-il vraiment échangé ? Mais son histogramme mange une partie du graphique, et en intraday on n'utilise en réalité qu'une poignée de ses valeurs. Deep Profile Values fait le tri : il trace les niveaux et laisse tomber le dessin.
Un profil de volume dit à quels prix le marché a échangé. Il ne dit pas qui a été agressif. Deep Profile règle ça en proposant plusieurs profils sur le même axe : le volume total, la séparation ask contre bid, le delta, ou delta et volume côte à côte. Tu passes d'une question de participation à une question de conviction.
Un profil de volume découpé par journée ou par heure impose au marché un rythme qui n'est pas le sien. Un mouvement ne commence pas à minuit : il commence quand il commence. Deep Profile Swing cale le profil sur le swing plutôt que sur le calendrier, et te donne la distribution du volume à l'intérieur du mouvement lui-même.
Les options ne se répartissent pas uniformément : l'activité se concentre sur quelques strikes, et ces strikes deviennent des repères parce que les teneurs de marché doivent s'y couvrir. L'Option Profile pose cette distribution à côté du prix, comme un profil de volume mais construit sur l'activité d'options plutôt que sur les transactions du future.
Quand un teneur de marché vend une option, il ne parie pas sur une direction : il se couvre en achetant ou en vendant du future. Le gamma mesure la vitesse à laquelle cette couverture doit être réajustée. Le GEX Profile empile cette exposition strike par strike, comme un profil de volume : le call wall au-dessus, le put wall en dessous, et le gamma zéro qui sépare les deux régimes.
Le GEX Profile est une photo : l'exposition à un instant donné. La heatmap est le film. Elle peint des blocs colorés sur le graphique de prix, à chaque niveau : teinte froide quand les dealers sont longs gamma à ce prix, leur couverture freine le mouvement, teinte chaude quand ils sont courts gamma, leur couverture l'amplifie. L'intensité de la couleur donne la force de l'exposition.
Les Gamma Bands traduisent l'exposition gamma en un couple de bornes tracées autour du prix. Tant que le marché évolue à l'intérieur, la couverture des dealers travaille contre le mouvement : elle absorbe. Quand une borne cède, la même mécanique se retourne et se met à pousser dans le sens de la cassure. La bande n'est pas un niveau magique : c'est la frontière entre deux régimes de volatilité.
Un flux d'options important laisse une trace avant que l'indice ne bouge. Option Big Flows marque sur le graphique les transactions dont la prime dépasse un seuil que tu fixes, un million de dollars par défaut, avec un langage visuel simple : la forme dit call ou put, le remplissage dit ouverture ou clôture de position, la couleur dit achat ou vente. Tu vois passer les tickets institutionnels en même temps que ton order flow futures.
Le prix des options contient une prévision : celle de l'amplitude que le marché anticipe d'ici une échéance donnée. L'Expected Move la traduit en une fourchette autour du prix. Ce n'est pas une prédiction de direction, c'est un ordre de grandeur : la distance que le marché considère aujourd'hui comme normale, et au-delà de laquelle un mouvement devient statistiquement inhabituel.
Le carnet d'ordres contient deux informations différentes : la position des ordres passifs, et leur quantité totale. La heatmap répond magnifiquement à la première question et très mal à la seconde, parce que l'œil compare mal deux nuages de couleur. Le Deep Liquidity Scan agrège la liquidité passive présente au bid et celle présente à l'ask sur une profondeur choisie, puis trace les deux comme des courbes, avec leur différence nette. Tu passes d'une image à une mesure.
Dans un carnet, les gros ordres passifs bougent en permanence : ils sont posés, retirés, reposés. Ce va-et-vient est invisible sur un graphique classique et illisible à l'œil nu sur un DOM qui défile. Deep Reload surveille le carnet en temps réel et marque les moments où une quantité significative de liquidité fraîche réapparaît dans une bande de prix étroite autour du marché, après un retrait. C'est la signature d'un participant qui tient une position et qui la redéploie plutôt que d'abandonner le niveau.
Lire le tape dans une fenêtre qui défile demande une concentration que personne ne tient six heures. Le problème n'est pas la donnée, c'est le format : une liste chronologique oblige à mémoriser où chaque exécution s'est produite. Les Volume Bubbles remettent chaque exécution à sa place sur le graphique, avec une taille proportionnelle au volume et une couleur qui dit quel côté a été agressé, bleu pour un achat au marché exécuté à l'ask, rose pour une vente au marché exécutée au bid. La lecture devient spatiale au lieu d'être séquentielle.
L'Initial Balance est une des rares structures de séance qui tient depuis des décennies : la première heure de la séance régulière concentre une part majeure du volume, et les bornes qu'elle laisse deviennent des repères que le marché revisite. Session Imbalance trace automatiquement ces bornes, le plus haut et le plus bas de la période initiale, leur médiane, puis les extensions à cinquante et cent pour cent au-dessus et au-dessous. Tu obtiens sept lignes qui structurent le reste de la journée sans que tu aies rien mesuré à la main.
Une moyenne classique traite toutes les bougies à égalité, y compris celles où presque rien ne s'est échangé. Le VWAP pondère chaque prix par le volume traité à ce prix : il donne le prix moyen réel de l'activité, celui autour duquel les exécutions se sont concentrées. Les enveloppes ajoutent la dispersion : des bandes calculées en écarts types autour de la ligne, qui transforment une question vague, le prix est-il cher, en une mesure, le prix est à tant d'écarts types de sa moyenne pondérée.
Presque tous les comptes perdus le sont après la limite, pas avant : la journée est mauvaise, la règle personnelle saute, et la taille double pour se refaire. Un gestionnaire de risque déplace la décision hors du moment où tu es le moins capable de la prendre. Celui de DeepDom surveille tes positions en continu et, si une règle que tu as posée est franchie, verrouille le compte pour la journée. Le déverrouillage intervient à dix-huit heures heure de New York, ou par le support.
Deep Trades classe la grosse activité du marché directement sur le graphique, à partir de la donnée MBO (ordre par ordre). Avant de le régler, il faut un flux MBO actif : sans lui, l'indicateur reste vide, ce n'est pas un problème de paramétrage. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration dans l'ordre où DeepCharts les présente, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
Deep V Tracker combine deux lectures du flux volumétrique dans un seul indicateur. Le module Patterns repère les anomalies dans la relation entre le prix et le volume (accélération, ralentissement, épuisement). Le module Absorption Pressure trace où les acheteurs et les vendeurs exercent réellement le contrôle, à des seuils de prix précis. Les deux se règlent séparément, avec une logique de paramétrage différente.
DeepCharts est un logiciel Windows qui s'installe en local : pas de version navigateur, et la machine calcule une partie du carnet d'ordres. L'installation prend cinq minutes, mais trois points bloquent régulièrement les nouveaux utilisateurs : la configuration requise réelle, la langue du système Windows, et le fait que la clé de licence et les identifiants du flux de données sont deux choses différentes. Ce guide couvre le parcours complet, du téléchargement au premier ordre passé en simulation.
Avant de régler le moindre indicateur, DeepCharts a besoin d'un flux de données connecté. La configuration se fait en deux temps distincts : créer un profil de flux (identifiants, serveur), puis l'associer à une bourse. Beaucoup de blocages viennent d'un profil correctement rempli mais jamais associé à une bourse, ce qui laisse le graphique sans données malgré une configuration en apparence complète.
Deep Profile Values affiche les valeurs principales d'un profil de volume par prix sans dessiner la distribution complète. Contrairement à un profil classique qui trace un histogramme sur toute la hauteur du graphique, il ne montre que les niveaux qui comptent : le point de contrôle, la Value Area, le VWAP et ses bandes. Ce tutoriel reprend chaque panneau de configuration dans l'ordre logique, de la période analysée jusqu'aux options d'affichage du résumé.
Speed of Tape mesure la vitesse instantanée à laquelle les trades s'exécutent, sur une fenêtre temporelle glissante. Il s'affiche en panneau séparé sous le graphique de prix, sous forme de barres verticales : vert ou turquoise pour un delta positif, rouge ou rose pour un delta négatif, la hauteur de chaque barre traduisant l'intensité. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration, la fenêtre temporelle étant le réglage central autour duquel les autres s'articulent.
Option Profile affiche l'activité des options par prix d'exercice sur un graphique dédié : une barre verte à gauche pour le volume d'appels de chaque strike, une barre violette à droite pour le volume de ventes. Une forte concentration à un strike, un mur d'options, signale un niveau qui peut agir comme résistance côté appels ou support côté ventes. L'indicateur est disponible sur NDX, QQQ, SPY et SPX uniquement.
Le GEX Profile affiche l'exposition gamma des teneurs de marché strike par strike, dans un panneau vertical collé au bord droit du graphique. Avant de le régler, il faut un graphique options SPX : l'indicateur exige la donnée participant réelle du Cboe et n'existe sur aucun autre symbole. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration dans l'ordre où DeepCharts les présente, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
La GEX Heatmap peint l'exposition gamma des teneurs de marché directement sur le prix, sous forme de blocs horizontaux dont la couleur dit le camp et l'intensité la force. Avant de la régler, il faut un graphique options SPX : comme le reste de DeepGamma sur ce symbole, elle exige la donnée participant réelle du Cboe. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration dans l'ordre où DeepCharts les présente, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
Les Gamma Bands tracent trois niveaux dérivés de l'exposition gamma : Zero Gamma, le prix où l'exposition des dealers bascule du positif au négatif, puis Major Gamma et Minor Gamma, les deux concentrations de couverture les plus fortes. Dans la plateforme, l'indicateur s'appelle Option Envelopes : c'est sous ce nom qu'il faut le chercher dans Indicator Add. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
Option Big Flows affiche les gros tickets d'options directement sur le graphique, en distinguant quatre informations par transaction : call ou put, achat ou vente, ouverture ou clôture de position. Avant de le régler, il faut un graphique options SPX : l'indicateur exige la donnée participant réelle du Cboe, seule capable de trancher le sens et la nature de chaque exécution. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
L'Expected Move trace sur le graphique la bande de prix que la volatilité implicite des options assigne à la séance. Deux réglages seulement décident de ce que tu lis, Interval et Value ; tout le reste est de la mise en forme. L'indicateur est disponible sur NDX, QQQ, SPY et SPX, via un graphique options. Ce tutoriel reprend chaque onglet de configuration, avec les valeurs à connaître et ce que chacune change à l'écran.
Une carte de la liquidité : les ordres en attente (achat/vente) colorés selon leur taille. On voit où se cachent les gros volumes avant qu'ils n'agissent. Un gros pâté orange juste au-dessus du prix = un mur vendeur ; tant qu'il tient, il fait souvent plafond.
Quand de gros ordres encaissent un flux agressif sans laisser le prix avancer. Souvent un signe d'épuisement et de retournement imminent. Vague de ventes au marché, mais le bid tient et le prix ne baisse plus → absorption acheteuse, rebond probable.
La différence entre volume acheteur (au ask) et vendeur (au bid). Le delta cumulé révèle quel camp domine réellement. Le prix fait un nouveau plus-bas mais le delta cumulé fait un plus-haut → divergence haussière.
Le niveau de prix où le plus de volume s'est échangé. C'est le repère de valeur de la séance : un point de rendez vous partagé, pas un aimant. Le prix s'éloigne puis revient tester le POC de la veille avant de repartir.
Un gros ordre fractionné : seule une petite partie est visible et se recharge à chaque exécution. La vraie taille reste cachée. Au bid, 50 lots visibles encaissent 2 000 lots sans bouger → iceberg acheteur.
De faux gros ordres affichés puis retirés pour tromper le marché. Repérable quand la liquidité « disparaît » dès que le prix s'en approche. Un mur vendeur énorme disparaît juste avant d'être touché → c'était du spoof.
Le détail, bougie par bougie, du volume échangé à l'achat et à la vente à chaque prix. Une bougie verte avec un fort volume vendeur au sommet = acheteurs piégés, prudence. Le footprint éclate chaque bougie en volume acheteur/vendeur par niveau de prix.
Le prix moyen pondéré par les volumes : la référence de « juste prix » suivie par les institutionnels. Le prix rejette le VWAP par le dessus et repart à la hausse → continuation acheteuse.
Un balayage rapide d'un niveau évident pour déclencher les stops, avant un retournement. Mèche qui casse le plus-haut du jour de 2 ticks puis clôture dessous → stop run. Un stop run pousse le prix juste au-delà d'un plus-haut ou plus-bas visible pour déclencher les stops accumulés, offrir de la liquidité aux gros acteurs, puis repartir dans l'autre sens.
Un excès marqué d'agression d'un côté à un niveau, visible sur le footprint. Plusieurs déséquilibres acheteurs empilés sous le prix = support dynamique. Un déséquilibre apparaît quand le volume agressif d'un côté dépasse largement l'autre à un prix (souvent un ratio de 3 contre 1).
L'analyse du flux d'ordres réels (qui achète, qui vend, à quel prix et en quelle quantité) plutôt que des indicateurs retardés. Au lieu d'attendre un croisement de moyennes, on voit l'absorption acheteuse se former en direct sur le carnet.
Depth of Market : la liste en temps réel des ordres d'achat et de vente en attente à chaque prix, échelon par échelon. 1 200 lots apparaissent d'un coup à l'ask deux ticks au-dessus → mur vendeur potentiel.
Cumulative Volume Delta : la somme continue du delta (achats moins ventes agressifs) au fil de la séance. Le prix fait un nouveau plus-haut mais le CVD reste plat → acheteurs à bout de souffle.
Un histogramme horizontal du volume échangé à chaque prix sur une période, il révèle les zones de valeur et les vides. Le prix quitte un gros nœud de volume et traverse rapidement un vide jusqu'au nœud suivant.
La fourchette de prix où s'est traité ~70 % du volume : bornée par le VAH (haut) et le VAL (bas). Le prix casse le VAH de la veille et s'y maintient → acceptation haussière.
Le volume d'ordres disponible pour trader à un prix donné. Les gros acteurs cherchent la liquidité pour entrer sans faire déraper le prix. Une grappe de stops sous le plus-bas = liquidité que le marché ira souvent chercher.
Lire le fil des transactions exécutées une à une (taille, prix, camp) pour sentir le rythme et l'agressivité du marché. Une rafale de gros blocs acheteurs au ask qui s'accélère → poussée haussière en cours.
Le moment où l'agression d'un camp s'essouffle malgré un fort volume, souvent la fin d'un mouvement. Climax de volume acheteur au sommet, mais le prix cale → épuisement, retournement probable. L'épuisement se lit quand un pic de volume agressif ne fait plus avancer le prix : les derniers acheteurs (ou vendeurs) entrent au pire moment.
Un pic (HVN) ou un creux (LVN) de volume sur le profil : les HVN attirent le prix, les LVN se traversent vite. Le prix accélère à travers un LVN puis ralentit en atteignant le HVN suivant.
Le nombre total de contrats futures ouverts (non clôturés). Sa variation révèle si un mouvement est soutenu par de l'argent frais. Rallye avec OI qui grimpe → nouveaux longs, tendance crédible. L'Open Interest (OI) compte les positions encore ouvertes.
La perte maximale autorisée sur un compte de propfirm avant échec. Le paramètre le plus important à comprendre avant d'acheter une éval. Drawdown trailing de 2 000 $ : monte à +1 000 $ et ta marge d'erreur se recale à -1 000 $ sous le nouveau pic.
Un drawdown qui suit ton plus-haut de solde : plus tu gagnes, plus le seuil d'échec remonte. +800 $ non clôturés remontent ton seuil ; le prix revient et tu touches le drawdown sans avoir « perdu ».
La part des profits que tu gardes une fois financé, souvent 80 % à 100 % côté trader. Split 90/10 : sur 1 000 $ de gains, tu encaisses 900 $. Le profit split définit le partage entre toi et la propfirm sur un compte financé.
Le versement réel de tes profits par la propfirm. Sa fréquence et sa fiabilité comptent autant que le split. Plan à payout quotidien : tu peux retirer chaque jour dès le minimum atteint. Un payout, c'est quand la firme te paie effectivement.
Un compte de trading dont le capital est fourni par une propfirm, obtenu après avoir réussi son évaluation. Après avoir passé l'éval, tu reçois un compte financé de 50 000 $ à trader selon les règles.
Le test payant d'une propfirm : atteindre un objectif de gains sans casser les règles pour décrocher un compte financé. Objectif +6 % sans toucher le drawdown → éval réussie, compte financé débloqué. L'évaluation (ou challenge) mesure ta discipline : atteindre une cible de profit tout en respectant le drawdown et les règles, dans un temps parfois limité.
Un logiciel d'analyse OrderFlow et heatmap (édité par un tiers, deepcharts.com) qu'on utilise au quotidien pour lire la liquidité. On charge la heatmap DeepCharts pour repérer les murs de liquidité avant l'ouverture US. DeepCharts propose heatmap, footprint et outils de flux d'ordres dans une interface moderne.
Un carnet d'ordres (DOM) visuel et rapide, édité par un tiers, pour lire la profondeur du marché et l'agressivité en temps réel. Sur DeepDom, on voit un gros ordre se recharger au bid → support probable.
Le contrat future sur le DAX 40, coté sur l'Eurex. Gros tick (25 € le point), carnet profond : un terrain de jeu idéal pour l'order flow : que très peu de propfirms proposent. 9 h 05 : un mur vendeur se recharge trois fois au même prix sur le FDAX → plafond de séance probable.
La grande bourse de dérivés européenne (groupe Deutsche Börse), où se traitent le FDAX, l'Euro Stoxx 50 et le Bund. L'angle mort des propfirms, presque toutes limitées au CME. Chercher « propfirm Eurex » renvoie une liste minuscule, c'est précisément l'opportunité.
L'indice des 40 plus grandes entreprises cotées allemandes : le baromètre de l'économie européenne, et le sous-jacent du FDAX. CPI allemand à 8 h → le DAX 40 fixe souvent son extrême de matinée dans la première heure.
La séance européenne du matin (~8 h, 12 h, Paris) : l'ouverture des marchés européens, le pic de liquidité du FDAX et le premier vrai flux de la journée. 8 h 55 sur le FDAX : la liquidité s'empile sous l'ouverture → le premier mouvement de la London session ira souvent la chercher.
Codes en cours, vérifiés le jour de la mise à jour de cette page : Phidias Propfirm → code OFF et MyFundedFutures → code VIPLAD. Le code s'applique à l'achat de l'évaluation, sur le site de la firme. Pour la plateforme d'order flow, notre lien partenaire OFF applique la meilleure remise en cours sur la licence DeepCharts, jusqu'à -20 %.
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Alpha Futures partage les profits à 90 % (flat), avec un drawdown trailing EOD (sur solde de clôture), verrouillé au capital de départ. L'accès à la plateforme d'order flow DeepCharts y est disponible en option. Marchés accessibles : CME. Aucun code promo en cours chez cette firme.
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