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Le delta et le CVD (Deep Delta), c'est quoi ?
Le delta est la différence entre le volume exécuté à l'achat agressif (au ask) et à la vente agressive (au bid) sur une période. Positif, les acheteurs dominent ; négatif, les vendeurs. Le CVD (delta cumulé) additionne ce solde dans le temps pour dessiner une courbe de pression.
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Que mesure le delta (CVD) ?
Le delta est la différence entre le volume exécuté au marché à l'achat et à la vente sur une période. Cumulé, il donne le CVD. Une divergence, prix qui monte, CVD qui baisse, signale que la hausse est portée par des passifs, pas par de l'agression acheteuse.
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Ce que DeepCharts fait mieux
Deep Delta décline la mesure en plusieurs formes dans un seul outil, delta par barre, delta cumulé, profils de delta par niveau de prix, CVD sur le graphique, et la calcule sur le vrai côté agressif de chaque trade grâce à la donnée MBO. Là où un delta approximé peut se tromper de camp, la lecture MBO reste juste, ce qui rend les divergences fiables.
Au quotidien
Au quotidien, garde le CVD sous le prix et guette la divergence : nouveau plus-haut du prix sans nouveau plus-haut du CVD = mouvement fragile. Un prix qui tient un support pendant que le CVD remonte trahit une accumulation. Très net en intraday sur NQ, ES et FDAX.
Exemple : l'ES fait un troisième plus-haut de la matinée, mais le CVD, lui, fait un plus-bas plus haut puis cale. L'agression acheteuse ne suit plus : quelques minutes après, le prix bascule. La divergence delta/prix avait prévenu.
⚠ Le piège à éviter
Le piège : confondre delta et prix. Un delta positif ne veut pas dire « ça monte » : si le prix n'avance pas malgré un delta fort, c'est de l'absorption (signal inverse). Le delta s'interprète toujours en rapport avec le déplacement réel du prix.
À combiner avec
Combine-le avec le footprint (où, dans le prix, l'agression s'est concentrée) et le Speed of Tape (à quelle intensité) : le delta dit l'effort, les autres disent le lieu et la vitesse.
Questions fréquentes
Quelle différence entre delta et CVD ?+
Le delta est le solde acheteur/vendeur d'une seule barre. Le CVD (delta cumulé) additionne ces soldes dans le temps pour montrer la tendance de fond de la pression : pratique pour repérer les divergences avec le prix.
Qu'est-ce qu'une divergence de delta ?+
Quand le prix et le CVD ne vont plus dans le même sens (nouveau plus-haut du prix sans nouveau plus-haut du CVD, par exemple). L'agression ne soutient plus le mouvement, souvent avant un retournement.
Un delta fortement positif est-il haussier ?+
Pas forcément. Avec une vraie hausse, oui. Mais un delta positif massif sans progression du prix signale de l'absorption vendeuse : potentiellement baissier.
Delta et volume, quelle différence ?+
Le volume mesure la quantité totale échangée, sans direction. Le delta ajoute le sens : combien de ce volume a frappé au ask (acheteurs agressifs) contre au bid (vendeurs agressifs).
Le CVD se réinitialise-t-il chaque jour ?+
Généralement oui, à l'ouverture de séance, pour rester comparable au sein d'une même journée. Sa valeur absolue n'a donc de sens qu'au sein d'une séance et d'un instrument : ce qui compte, c'est sa pente et ses divergences.
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