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Le Deep Liquidity Scan, c'est quoi ?
Le carnet d'ordres contient deux informations différentes : la position des ordres passifs, et leur quantité totale. La heatmap répond magnifiquement à la première question et très mal à la seconde, parce que l'œil compare mal deux nuages de couleur. Le Deep Liquidity Scan agrège la liquidité passive présente au bid et celle présente à l'ask sur une profondeur choisie, puis trace les deux comme des courbes, avec leur différence nette. Tu passes d'une image à une mesure.
Ce que DeepCharts fait mieux
La profondeur analysée est un réglage, pas une contrainte : le champ Num Lev Depth va de la poignée de niveaux collés au prix jusqu'à deux cents niveaux, ce que seule une donnée ordre par ordre permet de tenir. Le mode de calcul change la question posée : en Normal, tous les niveaux pèsent pareil, en Exponentiel les niveaux proches du prix pèsent davantage, avec un paramètre Exp Half-Weight Lev qui règle la vitesse de décroissance. Deux filtres décident ensuite de ce qui compte : Value Reference compare la mesure au dernier relevé ou à son maximum historique, et Level Mode isole la liquidité fraîche, la liquidité persistante, ou garde tout. Enfin les axes du bid, de l'ask et du delta se règlent séparément, sinon la courbe la plus large écrase les autres.
Au quotidien
Commence en mode Normal, sans lissage, avec une profondeur large pour voir la structure de fond, puis descends à vingt niveaux quand tu travailles une entrée : ce ne sont pas les mêmes marchés. Fresh Only sert à voir une intention se construire pendant un test de niveau, Persistent Only à distinguer un vrai mur d'un empilement d'ordres qui vont et viennent. Le lissage jusqu'à une minute est utile sur les futures liquides comme le NQ ou l'ES, où la mesure brute clignote trop pour être lue en direct.
Cas typique : le prix revient tester un plus-haut de séance. Sur la heatmap, tout paraît normal. Sur le Liquidity Scan, la courbe de l'ask s'effondre pendant que celle du bid monte, et le delta bascule franchement au positif. Personne ne défend plus le niveau au-dessus : le carnet est devenu creux, et la cassure coûtera peu de contrats à celui qui la tentera.
⚠ Le piège à éviter
Le piège est de lire ce delta comme un signal directionnel. La liquidité passive est une intention, pas un engagement : elle s'annule en un clic, et un gros bid affiché sert parfois précisément à être vu. Une mesure de liquidité se lit comme un contexte, jamais comme une entrée. Le second piège est de comparer deux réglages différents sans le savoir : la même séance en mode Normal sur deux cents niveaux et en mode Exponentiel sur vingt ne raconte pas la même histoire.
À combiner avec
Le Liquidity Scan chiffre, la heatmap situe, le footprint exécute. La combinaison qui paie est simple : le Scan te dit qu'un côté du carnet se vide, la heatmap te dit exactement à quel prix, et le footprint te dit si l'agression qui arrive passe ou se fait absorber. Deep Reload complète le tableau en signalant le moment où la liquidité disparue revient.
Questions fréquentes
Quelle différence avec la heatmap de liquidité ?+
La heatmap est spatiale : elle montre à quels prix les ordres passifs se trouvent. Le Deep Liquidity Scan est quantitatif : il additionne cette liquidité côté bid et côté ask sur la profondeur choisie et trace leur différence. L'une répond à où, l'autre à combien.
Faut-il utiliser le mode Normal ou le mode Exponentiel ?+
Le mode Normal donne le même poids à tous les niveaux analysés, ce qui convient à une lecture de fond. Le mode Exponentiel donne plus de poids aux niveaux proches du prix, ce qui colle mieux à une décision d'entrée puisque la liquidité lointaine a peu de chances d'être touchée dans la minute.
Que change le filtre Fresh Only ou Persistent Only ?+
Fresh Only ne compte que la liquidité récemment déposée, utile pour voir une intention naître pendant un test. Persistent Only ne garde que celle qui tient dans la durée, utile pour distinguer un vrai mur d'un empilement instable.
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