Avancéleçons35Durée totale4 h 51

FDAX : l'order flow sur l'Eurex

Trader le DAX 40 en MBO, de l'ouverture Xetra au relais américain

Le DAX 40 se trade le matin, sur un carnet que l'Eurex diffuse ordre par ordre. Les trois contrats et leur tick à 25 €, T7 et la profondeur MBO, la journée de DAX heure de Paris, la liquidité d'un carnet comprimé, le footprint recalibré, le relais américain de 15 h 30, le calendrier de la zone euro, trois fiches setup, puis la taille en euros et le compte financé.

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Ce que tu sauras faire

01Choisir entre FDAX, FDXM et FDXS, et dimensionner un stop en euros avant de regarder le carnet
02Expliquer ce que la profondeur MBO Eurex (EOBI) montre que le Level 2 ne montre pas, et pourquoi c'est le prix d'entrée de la niche
03Découper la journée de DAX en trois régimes et ne trader que ses deux fenêtres lisibles
04Lire les icebergs natifs, les rechargements et le test des niveaux du matin par le flux américain de 15 h 30
05Appliquer trois fiches FDAX, dont un non-trade, et tenir un journal par fenêtre sur un compte financé

Pour qui

Pour qui lit déjà le footprint et la heatmap sur le NQ ou l'ES et veut trader la séance européenne. Les cours NQ et Heatmap sont le prérequis naturel ; le cours GEX est utile pour le module 5, pas indispensable. Aucune expérience de l'Eurex n'est nécessaire.

Programme

Module 01

1 · Le terrain Eurex

01FDAX, FDXM, FDXS : trois tailles, un seul carnet10 min 02T7 face au Globex : priorité, ordres natifs, enchères9 min 03Ce que montre vraiment la profondeur MBO EurexAperçu gratuit10 min 04Le poste Eurex : la donnée, la plateforme, et pourquoi la niche reste vide7 min

Module 02

2 · Une journée de DAX

05Une journée de DAX, heure de ParisAperçu gratuit11 min 06La nuit du DAX et la pré-ouverture : de 02 h 10 à 9 h8 min 07L'enchère d'ouverture Xetra et la fenêtre 9 h à 10 h 3010 min 08Le creux de midi, le relais de 14 h 30 et l'ouverture de 15 h 309 min 0917 h 30 : l'enchère de clôture, le règlement, puis le carnet fantôme7 min 10Quiz : le terrain et la journéeQuiz4 min

Module 03

3 · Lire la liquidité du DAX

11Un carnet comprimé : la profondeur du FDAX face à l'ES9 min 12Icebergs natifs et rechargements : la signature Eurex10 min 13Murs qui tiennent, murs qui se retirent : le test de la séance9 min 14La heatmap DeepDom sur un carnet plus fin8 min

Module 04

4 · Footprint et delta sur le FDAX

15Choisir la granularité : ticks, range, volume8 min 16Lire le delta sur un marché plus mince9 min 17Absorption et épuisement sur le DAX10 min 18Les faux signaux propres au DAX8 min 19Quiz : liquidité et footprintQuiz4 min

Module 05

5 · L'Europe et les États-Unis

20Corrélation et décorrélation FDAX / ES9 min 21Le gap d'ouverture et l'overnight américain8 min 22Le moment où l'ES prend la main8 min 23Le contexte gamma SPX comme filtre8 min 24L'Euro Stoxx 50 (FESX) en confirmation7 min

Module 06

6 · Le calendrier européen

25BCE, ZEW, IFO, PMI, inflation : l'agenda qui bouge le DAX10 min 26Jours fériés, séances écourtées et les semaines de décalage horaire8 min 27Échéances trimestrielles, roulement et règlement sur l'enchère de 13 h9 min

Module 07

7 · Setups FDAX

28Fiche 1 : la rotation de l'ouverture Xetra10 min 29Fiche 2 : le rejet du range européen à l'ouverture US10 min 30Fiche 3 : le non-trade du creux de midi7 min

Module 08

8 · Risque et compte financé

31La taille de position en euros : FDAX, FDXM, FDXS9 min 32L'effet de change sur un compte en dollars7 min 33Trailing drawdown et DAX : le pire couple8 min 34Le journal par session8 min 35Quiz final : le FDAX de bout en boutQuiz5 min

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