FDAX : l'order flow sur l'Eurex
Choisir la granularité : ticks, range, volume
Le problème des barres de temps sur le DAX
Le footprint découpe le flux en cellules de prix à l'intérieur de barres. Sur le NQ, où le flux est à peu près régulier de 15 h 30 à 22 h, des barres de temps de 5 minutes font des cellules comparables d'une barre à l'autre. Sur le DAX, le flux n'est pas régulier : il alterne entre des phases où il ne se passe rien (11 h à 14 h) et des minutes où tout se joue (9 h 00, 14 h 30, 15 h 30). Une bougie de 5 minutes à 9 h 05 contient dix fois le volume d'une bougie de 5 minutes à 12 h 05.
Lire ces deux bougies avec les mêmes seuils n'a pas de sens. La première règle du footprint sur le FDAX est donc : des barres qui se ferment sur une quantité d'activité, pas sur une durée.
La suite de cette leçon est réservée aux élèves
- Les trois découpages possibles
- Le pas de la cellule : un point, c'est déjà le tick
- Un exemple de configuration de départ
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→ Lire le delta sur un marché plus mince