FDAX : l'order flow sur l'Eurex
La heatmap DeepDom sur un carnet plus fin
Ce qui change à l'écran
Une heatmap de liquidité encode, pour chaque prix et chaque instant, la quantité en attente dans le carnet. Ses couleurs sont calibrées sur une échelle : la quantité qui correspond au blanc chaud et celle qui correspond au bleu froid. Une heatmap configurée pour l'ES, avec son échelle calibrée sur des niveaux de 2 000 contrats, affiche le FDAX en bleu uniforme : rien n'y est chaud, parce que rien n'y dépasse 300.
La première chose à faire sur le DAX est donc de recalibrer l'échelle des couleurs sur la distribution réelle du carnet. En pratique : un niveau ordinaire du FDAX fait 10 à 40 contrats, un niveau travaillé 60 à 150, un mur 150 et plus, un événement 300 et plus. L'échelle doit rendre le mur visible et l'événement éclatant, sans que les niveaux ordinaires disparaissent.
La suite de cette leçon est réservée aux élèves
- Trois réglages, et pourquoi
- Lire la heatmap du DAX par le mouvement, jamais en photo
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