FDAX : l'order flow sur l'Eurex
Module 04 · 4 · Footprint et delta sur le FDAXLeçon 16 sur 359 min🔒 Réservé aux élèves
Lire le delta sur un marché plus mince
Moins de transactions, des clips plus gros
Le delta mesure la différence entre le volume exécuté à l'offre (agression acheteuse) et le volume exécuté à la demande (agression vendeuse). Sur le NQ, il est alimenté par des milliers de transactions par minute, pour la plupart de un à trois contrats. Sur le FDAX, les transactions sont moins nombreuses et les clips plus gros : un seul ordre de 80 contrats au marché, courant sur le DAX, pèse dans le delta de la barre autant que quatre-vingts scalpeurs sur le Nasdaq.
Deux conséquences :
- Le delta du DAX est plus heurté. Il fait des sauts, pas des pentes. Un delta de barre qui passe de +40 à −210 en une transaction n'est pas un retournement du marché, c'est un acteur qui vient d'exécuter. On lit le delta sur plusieurs barres, jamais sur une.
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Aussi dans cette leçon
- Le CVD de la matinée, puis le CVD du relais
- Le delta de 14 h 30 et de 15 h 30 ne t'appartient pas
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→ Absorption et épuisement sur le DAX