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Avancéleçons28Durée totale3 h 57

Salle de marchés : order flow avancé

Microstructure, exécution et tactiques de pro

Le cours le plus avancé : microstructure du carnet, exécution institutionnelle (VWAP, TWAP, POV), market making, théorie de l'enchère, ingénierie de la liquidité, setups d'order flow et les routines d'une vraie salle de marchés.

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Ce que tu sauras faire

  • 01Expliquer pourquoi un niveau tient ou cède : file FIFO, icebergs, adverse selection
  • 02Reconnaître l'empreinte des algos d'exécution (VWAP, TWAP, POV, IS) et se placer dans leur sens
  • 03Classer une journée (balance, déséquilibre, forme du profil) dans la première heure
  • 04Lire un stop run, un liquidity grab et un climax, et les trader après confirmation
  • 05Préparer, exécuter et revoir une séance avec les limites de risque d'une desk

Pour qui

Pour qui lit déjà le footprint et la heatmap et veut comprendre les acteurs derrière les signaux. Les deux autres cours du site sont un bon prérequis.

Programme

Module 01

1 · Microstructure du marché

01Le carnet d'ordres en profondeurAperçu gratuit10 min02Les types d'ordres des prosRéservé aux élèves9 min03Position dans la file et adverse selectionRéservé aux élèves8 min
Module 02

2 · Exécution institutionnelle

04Impact de marché : pourquoi on découpe les ordresRéservé aux élèves9 min05Les algos d'exécution : VWAP, TWAP, POV, ISRéservé aux élèves12 min06Iceberg, sniper, liquidity-seeking : lire l'empreinteRéservé aux élèves10 min07Quiz : microstructure et exécutionRéservé aux élèves3 min
Module 03

3 · Market making et liquidité

08Penser comme un market makerRéservé aux élèves10 min09Adverse selection et toxicité du fluxRéservé aux élèves8 min10Fournir ou prendre la liquidité : choisir son campRéservé aux élèves7 min
Module 04

4 · Théorie de l'enchère et volume profile

11Le marché comme une enchèreRéservé aux élèves9 min12POC, VAH, VAL et migration de la valeurRéservé aux élèves10 min13Profils et types de journéesRéservé aux élèves9 min
Module 05

5 · Ingénierie de la liquidité

14Où se cachent les stopsRéservé aux élèves9 min15Stop runs, liquidity grabs et sweeps : anatomieRéservé aux élèves11 min16Trader avec les fournisseurs de liquiditéRéservé aux élèves8 min17Quiz : enchère et liquiditéRéservé aux élèves3 min
Module 06

6 · Setups d'order flow avancés

18Setup retournement : absorption et divergenceRéservé aux élèves10 min19Setup continuation : imbalances et pullbackRéservé aux élèves9 min20Épuisement et climax de volumeRéservé aux élèves8 min
Module 07

7 · Sessions, news et roll

21Structure de session et opening rangeRéservé aux élèves9 min22Trader autour des news (CPI, FOMC, NFP)Réservé aux élèves9 min23Roll des contrats et calendrierRéservé aux élèves6 min
Module 08

8 · Comme en salle de marchés

24La routine pré-marché d'un proRéservé aux élèves9 min25Gérer le risque comme une deskRéservé aux élèves10 min26Psychologie et discipline professionnelleRéservé aux élèves9 min
Module 09

9 · Validation

27Synthèse : ta méthode en une pageRéservé aux élèves5 min28Quiz final : niveau avancéRéservé aux élèves8 min
Accès Élève · gratuit

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