Deep Trades : les quatre symboles qui classent la grosse activité du carnet, et ce que chacun dit vraiment

Un print de 228 contrats traverse le Time & Sales. Sur une donnée agrégée, c'est tout ce que tu sauras : 228, au bid ou au ask, à telle heure. Était-ce un seul ordre de 228, ou 228 ordres d'un lot envoyés par un algorithme en une demi-seconde ? A-t-il frappé un carnet vide ou une limite de 300 qui l'attendait ? Le chiffre est le même dans les deux cas, et la lecture est opposée. Deep Trades, l'indicateur que DeepCharts a introduit en version 15.6 à partir de la donnée MBO, a été construit pour répondre exactement à ces deux questions, et il y répond avec quatre formes sur le graphique.

Cet article dit ce que chacune des quatre formes signifie, ce que leurs infobulles contiennent, comment on les lit sur un footprint, et pourquoi la taille d'un trade ne suffit jamais à donner le sens.

Deep Trades classe les grosses exécutions à partir de la donnée ordre par ordre (MBO) en quatre symboles : le cercle creux pour un gros trade composé de petites quantités, le cercle plein pour un gros trade composé de grosses quantités individuelles, le carré quand un gros ordre passif se fait toucher, et le losange quand un gros ordre agressif frappe directement un gros ordre passif, le cas que DeepCharts considère comme le plus significatif. Il exige un flux avec MBO (Rithmic ou dxFeed Level 2) et ne peut pas reconstituer d'historique. Un symbole dit qui a frappé fort et contre quoi ; c'est la réaction du prix juste après qui dit si c'était une initiation ou une absorption.

---

01Deep Trades est, qu1. Ce que Deep Trades est, et ce qu'il n'est pas

Relevé le 24 octobre 2026 sur le centre d'aide DeepCharts. Deux indicateurs portent un nom proche, et la confusion est fréquente :

Big Trades répond à « combien ». Deep Trades répond à « composé de quoi, et contre quoi ». Si ton flux n'a pas de MBO, Deep Trades reste vide quel que soit le réglage : ce n'est pas un problème de paramètres, et le tutoriel Big Trades est alors celui qu'il te faut. Les réglages de Deep Trades, onglet par onglet, sont dans le tutoriel Deep Trades ; ici on parle de lecture.

---

02Pourquoi donnée2. Pourquoi la donnée agrégée ne peut pas faire ce travail

Un flux classique livre des trades : une quantité, un prix, un côté. La donnée MBO (Market By Order) livre les ordres eux-mêmes : chaque ordre passif a un identifiant, une taille, une position dans la file, et chaque exécution dit quel ordre agressif a consommé quel ordre passif. C'est la même matière que celle qu'exploitent la détection des icebergs et la lecture d'une chasse aux stops.

Avec cette matière, Deep Trades peut distinguer quatre situations qu'un Time & Sales confond :

• un gros volume fait de beaucoup de petits ordres agressifs, typique d'une exécution algorithmique ou d'une rafale de stops ;
• un gros volume fait de quelques gros ordres agressifs, quelqu'un qui veut sa taille maintenant ;
• une exécution qui touche un gros ordre passif, la limite qui attendait à ce prix ;
• un gros ordre agressif qui frappe directement un gros ordre passif, les deux camps de grande taille au même prix et au même instant.

C'est cette quatrième situation qui intéresse le plus un trader d'order flow, et c'est pour elle que l'indicateur réserve ses couleurs « battle ».

---

03quatre symboles,3. Les quatre symboles, un par un

Les captures ci-dessous viennent d'un footprint DeepChart alimenté par dxFeed, en couleurs par défaut : vert pour les exécutions au ask (agression acheteuse), violet pour les exécutions au bid (agression vendeuse). Le chiffre dans le symbole est la taille du trade retenue par l'indicateur, et l'infobulle, au survol, donne sa composition.

Le cercle creux : Big Trade

DeepCharts le définit ainsi : il s'affiche « quand un gros trade est composé de plus petites quantités individuelles combinées ensemble ». L'infobulle s'intitule Big Trade et donne trois chiffres.

Sur la capture : Qty 228, Avg 1, Max 150. Deux cent vingt-huit contrats au total, une quantité individuelle moyenne de 1, et la plus grosse pièce à 150. Autrement dit, une grosse pièce et des dizaines de lots unitaires, regroupés par l'indicateur en un seul événement parce qu'ils sont arrivés ensemble, au même prix. Ce profil, beaucoup de petits morceaux avec une moyenne proche de 1, est la signature d'une exécution découpée, qu'elle vienne d'un algorithme qui tranche un ordre parent ou d'une grappe de stops qui se déclenchent en chaîne.

Le cercle plein : Big Order

Il s'affiche « quand un gros trade est composé de grosses quantités individuelles ». L'infobulle s'intitule Big Order.

Sur la capture : Qty 200 of 1. La page d'aide ne documente pas ces champs ; la lecture cohérente avec la définition du symbole est deux cents contrats, en un seul ordre. Un participant a envoyé 200 lots au marché d'un coup. Ce n'est ni un algorithme qui tranche, ni des stops : c'est une décision, prise par quelqu'un qui accepte de payer le spread pour avoir sa taille tout de suite.

Le carré : Big Resting Order

Il s'affiche « quand un gros ordre passif est touché ». L'infobulle s'intitule Big Resting Order et ne donne qu'un chiffre.

Sur la capture : Qty 300. Une limite de 300 contrats attendait à ce prix, et elle vient d'être exécutée, au moins en partie. Le carré ne parle pas de l'agresseur, il parle de la défense : quelqu'un avait posé 300 lots là, et le marché est venu les chercher. La couleur suit le côté de l'exécution : un carré vert est une limite vendeuse touchée par des acheteurs, un carré violet une limite acheteuse touchée par des vendeurs.

Le losange : Big Order vs Big Resting Order

Il s'affiche « quand un gros trade agressif frappe directement un gros ordre passif ». C'est le symbole que DeepCharts désigne comme le plus significatif, et le seul qui prend les couleurs Ask color battle et Bid color battle des réglages. L'infobulle s'intitule Big Order vs Big Resting Order et donne les deux camps.

Deux exemples sur la capture. À gauche, en violet : Aggr. Qty 71 of 3, Rest. Qty 100. Soixante et onze contrats vendus au marché en trois ordres, contre une limite acheteuse de 100. À droite, en vert : Aggr. Qty 207 of 12, Rest. Qty 300. Deux cent sept contrats achetés au marché en douze ordres, contre une limite vendeuse de 300. Dans les deux cas, la ligne du haut décrit l'attaque et la ligne du bas la défense, et c'est tout l'intérêt : tu sais que les deux camps étaient gros au même prix, et dans quelle proportion.

---

04Lire symboles4. Lire les symboles sur le footprint

Un symbole isolé ne dit rien. Ce qui compte, c'est où il tombe dans la bougie, de quel côté, et ce que le prix fait juste après. Voici la lecture sur la capture qui ouvre cet article.

Trois bougies baissières se suivent. Au bas de la deuxième, un cercle plein violet marqué 659 sur un niveau où le footprint affiche 894 au bid contre 193 au ask : une grosse vente au marché, en grosses quantités, au plus bas du mouvement. Au bas de la troisième, un losange violet marqué 553 : une autre grosse vente, mais cette fois elle a frappé directement un gros ordre passif acheteur. Puis la bougie suivante est une grande bougie verte.

La séquence se lit ainsi : des vendeurs de grande taille ont poussé au plus bas, le dernier a rencontré un acheteur de grande taille qui l'attendait, et le prix est reparti dans l'autre sens. Le losange a matérialisé l'absorption au moment où elle se produisait ; la bougie verte l'a confirmée. C'est exactement la mécanique décrite dans le pattern Punch to the Wall, vue depuis le flux ordre par ordre au lieu du seul volume.

Trois règles de lecture en découlent :

1. Le côté dit qui a frappé, pas où va le prix. Un cercle violet est une vente agressive. Si le prix continue de baisser derrière, c'était une initiation ; s'il cale et remonte, c'était une absorption. La forme et la couleur ne tranchent pas, la bougie suivante tranche.
2. Le losange est le plus informatif parce qu'il nomme les deux camps. Compare les deux lignes de l'infobulle : 71 contre 100, l'attaque n'a pas épuisé la défense ; 207 contre 300, pas davantage. Une attaque plus grosse que la défense, suivie d'un prix qui traverse, est une cassure alimentée ; une attaque plus petite, suivie d'un prix qui cale, est une défense qui tient.
3. Les amas comptent plus que les unités. Plusieurs carrés et losanges du même côté, sur deux ou trois niveaux, au bout d'un mouvement, pèsent plus qu'un cercle isolé en plein milieu d'une tendance. Le dégradé d'opacité de l'indicateur, faible pour les trades qui frôlent le seuil, fort pour les plus gros, sert précisément à faire ressortir ces amas au premier regard.

Et une mise en garde qui vaut pour tout l'order flow : beaucoup de volume pour peu de prix est l'état normal du marché, pas un signal. Un losange de 553 ne devient une information que parce qu'il tombe au bas de trois bougies baissières, contre un acheteur de grande taille, et qu'une bougie verte le suit.

---

05réglages changent5. Les réglages qui changent la lecture

Le détail de chaque onglet est dans le tutoriel Deep Trades. Trois réglages pèsent directement sur ce que tu vois :

• Filter Mode. En Manual, le seuil de taille est fixé à la main, soixante par défaut. En Automatic, DeepCharts l'ajuste à la liquidité récente de l'instrument, et Automatic Intensity (Low, Medium, Strong) resserre ou relâche le tri. Sur un instrument liquide, NQ, ES, FDAX, commence en Automatic Medium ; sur un instrument calme, un seuil manuel donne un résultat plus stable.
• Les couleurs « battle ». Donne aux losanges une teinte franchement différente des cercles et des carrés. C'est le symbole qui porte le plus d'information, il doit se voir à trois mètres.
• Days to Load. Dix par défaut, mais limité aux jours déjà collectés : la donnée MBO ne se télécharge pas rétroactivement, elle s'accumule en temps réel pendant que DeepChart tourne. Sur une installation neuve, l'indicateur est vide le premier jour, et c'est normal.

Les alertes sonores, séparées pour le bid et pour le ask, suivent le même seuil que le filtre : si elles sonnent sans arrêt, c'est le seuil qu'il faut remonter, pas l'alerte qu'il faut couper.

---

06Deep Trades dit6. Ce que Deep Trades ne dit pas

Il ne dit pas qui. La donnée MBO identifie les ordres, pas les participants. Un ordre de 200 lots est un ordre de 200 lots : fonds, teneur de marché, trader financé avec trop de levier, l'indicateur ne fait pas la différence et aucun outil ne la fait.

Il ne dit pas si la défense a tenu. Le carré et le losange marquent qu'un gros ordre passif a été touché, pas qu'il a été entièrement consommé ni qu'il s'est rechargé. Pour savoir si le niveau tient, il faut le DOM ou la heatmap, et la bougie suivante.

Il ne remplace pas le footprint. Deep Trades isole une poignée d'événements par séance. Tout ce qui se passe entre eux, l'absorption diffuse, les déséquilibres, le delta, reste dans le footprint et le delta. L'indicateur est un surligneur, pas une lecture complète.

Il n'existe pas sans MBO. Rithmic Level 1 ou 2, ou dxFeed Level 2 avec DOM Type réglé sur MBO dans Feed Settings. dxFeed Level 1 n'est pas pris en charge. Le flux de données est un abonnement distinct de la licence DeepChart ; la marche à suivre pour le raccorder est dans connexion dxFeed.

---

07Activer Deep Trades7. Activer Deep Trades

Deep Trades est un indicateur de DeepChart : il faut une licence de la plateforme et un flux avec MBO. Le pilier DeepCharts détaille chaque outil et chaque plan, et la fiche Deep Trades résume l'indicateur.

Activer DeepCharts → : le code promo OFF y est déjà renseigné, 10 % de remise supplémentaire sur tous les plans, mensuels comme annuels, par-dessus la remise en cours chez DeepCharts. Arrivé sans le lien ? Saisis OFF à l'étape Payment. Détail et calcul par plan : code promo DeepCharts.

Ce lien est un lien partenaire et il fait vivre ce site. Les réserves de cet article, le flux MBO obligatoire, l'absence d'historique et le fait qu'un symbole ne donne jamais le sens à lui seul, y sont parce qu'elles sont vraies, pas parce qu'elles aident à vendre.

---

08Questions fréquentesQuestions fréquentes

Qu'est-ce que l'indicateur Deep Trades de DeepCharts ?

Un indicateur de DeepChart, introduit en version 15.6, qui classe les grosses exécutions à partir de la donnée MBO (ordre par ordre) en quatre symboles sur le graphique : cercle creux, cercle plein, carré et losange. Chaque symbole dit de quoi le trade était composé et contre quoi il a été exécuté.

Que signifient les quatre symboles de Deep Trades ?

Le cercle creux (Big Trade) est un gros trade composé de petites quantités individuelles. Le cercle plein (Big Order) est un gros trade composé de grosses quantités individuelles. Le carré (Big Resting Order) marque un gros ordre passif touché. Le losange (Big Order vs Big Resting Order) marque un gros ordre agressif qui frappe directement un gros ordre passif, le cas que DeepCharts juge le plus significatif.

Quelle différence entre Deep Trades et Big Trades ?

Depuis la version 15.6, l'ancien Deep Trades s'appelle Big Trades : il trace des bulles proportionnelles à la taille des trades, à partir de la donnée agrégée, sans MBO. Le Deep Trades actuel est un indicateur distinct, qui exige la donnée MBO et classe la structure des trades au lieu de seulement les mesurer.

Deep Trades fonctionne-t-il sans donnée MBO ?

Non. Il faut Rithmic Level 1 ou 2, ou dxFeed Level 2 avec DOM Type sur MBO. dxFeed Level 1 n'est pas pris en charge. Sans MBO, l'indicateur reste vide quel que soit le réglage.

Pourquoi Deep Trades n'affiche-t-il rien sur l'historique ?

Parce que la donnée MBO ne se télécharge pas rétroactivement : elle n'existe que si elle a été collectée en temps réel pendant que DeepChart tournait. Days to Load n'affiche que les jours déjà collectés sur ton poste.

Un losange est-il un signal d'achat ou de vente ?

Ni l'un ni l'autre. Il dit qu'un gros ordre agressif et un gros ordre passif se sont rencontrés à ce prix, et dans quelle proportion. C'est la réaction du prix juste après, il traverse ou il cale, qui dit si l'attaque a gagné ou si la défense a tenu.