La taille en NQ et MNQ selon le régime de volatilité

Le cours NQ enseigne le sizing à partir du stop : risque en dollars divisé par la distance du stop en dollars. Ce cours ajoute la variable que le module 4 a introduite : le stop lui même change avec la volatilité, donc la taille change tous les jours, et le MNQ est l'outil qui permet de la suivre finement.

La chaîne de calcul

1. Le risque par trade est fixé en dollars, une fois pour toutes pour le mois : 0,5 à 1 % du compte sur un compte personnel ; sur un compte financé, le module en dit plus à la leçon 3.
2. La distance du stop vient de la fiche, recalibrée sur le VXN du jour : environ 6 à 8 % du mouvement quotidien attendu.
3. La taille est le risque divisé par la distance du stop multipliée par la valeur du point : 20 $ sur le NQ, 2 $ sur le MNQ.
4. L'arrondi se fait vers le bas, en MNQ tant que le résultat n'est pas un multiple de 10.