La séance US du NQ : de 15 h 30 à 22 h
Ce que le MBO du CME montre sur le NQ
Le CME diffuse pour le NQ une profondeur ordre par ordre (MBO, pour market by order) depuis plusieurs années. Le cours Salle de marchés en explique le principe et le cours FDAX la compare à la version Eurex. Ici, on regarde ce que cette donnée fait voir spécifiquement sur le carnet mince du Nasdaq, et ce qu'elle ne fait pas voir.
L'agrégé face à l'ordre par ordre, sur un niveau de NQ
Un niveau à 180 contrats, en données agrégées (MBP, market by price), c'est un chiffre. En MBO, c'est une liste : un ordre de 100 posé il y a quarante minutes, un de 50 posé il y a deux minutes, six ordres de 1 à 8, et un ordre de 10 qui vient d'apparaître après une exécution au même prix. La heatmap, le détecteur d'icebergs et le détecteur de stop runs de DeepCharts ne travaillent que sur la seconde représentation.
La suite de cette leçon est réservée aux élèves
- L'iceberg natif Globex et son empreinte
- Ce que le MBO ne montre pas
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→ MNQ et NQ : où lire, où exécuter