Trader l'ES en order flow avec DeepCharts, DeepDom et DeepGamma : le cours complet
Une journée d'ES, heure de Paris
L'ES cote presque 23 heures par jour, mais il ne vit vraiment que pendant la séance cash américaine, de 9 h 30 à 16 h à New York. Le reste du temps, il suit l'Asie, puis l'Europe, puis attend. Cette leçon décrit la journée en heure de Paris quand l'écart avec New York est de six heures, ce qui est le cas la plus grande partie de l'année ; la leçon suivante traite des semaines où ce n'est pas le cas.
Les fenêtres, et ce que le carnet y fait
| Fenêtre (Paris) | Ce qui se passe | Ce que ça change pour toi |
|---|---|---|
| 0 h à 8 h | Asie. Le carnet est profond mais le volume est faible : l'ES suit le Nikkei et les futures asiatiques | On ne trade pas. On laisse l'historique MBO se constituer |
| 8 h à 14 h 30 | Europe. Les desks européens traitent l'ES comme un proxy du risque mondial. Amplitude de 15 à 30 points, carnet épais, agression rare | La fenêtre de Deep Wall et des icebergs (setup S8). Taille réduite, objectifs courts |
| 14 h 30 | Statistiques américaines (emploi, inflation, PIB…) à 8 h 30 New York | Jamais de position dans les deux minutes qui suivent un chiffre important. On lit la réaction, on ne la devine pas |
| 14 h 30 à 15 h 30 | Pré-marché américain. Le gap par rapport au règlement de la veille se forme ou se comble | Les niveaux de la veille et de la nuit sont testés une première fois, souvent sans conviction |
| 15 h 30 à 15 h 33 | Ouverture cash. Les ordres d'ouverture des actions s'exécutent, l'ES converge vers son juste prix | Pas de trade avant la fin de la convergence. La première bougie de 1 minute ment souvent |
| 15 h 33 à 16 h 30 | Initial balance : la première heure fixe le cadre de la journée. Volume de 5 à 10 % de la séance sur chaque barre de 5 minutes | La fenêtre la plus riche en setups. Rotation d'ouverture, cassure ou rejet de l'IB (setup S9) |
| 16 h 00 | Chiffres de 10 h New York (ISM, confiance, logement) | Second choc possible sur une IB en cours. Une position ouverte à 15 h 58 doit avoir sa raison d'être à 16 h 02 |
| 16 h 30 à 17 h 30 | Le marché digère l'IB. Les tendances de la journée se confirment ou s'annulent ici | Deuxième bonne fenêtre : cassures de mur, sorties de pivot (setups S1, S6) |
| 17 h 30 | Clôture européenne. Les desks de Francfort et Londres débouclent | Le volume tombe. Beaucoup de « signaux » de 17 h 30 à 19 h 30 ne sont que du bruit |
| 17 h 30 à 19 h 30 | Le creux américain. Les gros ne font rien, les algos de rééquilibrage tournent | Sélectivité maximale : seulement les AAA. C'est l'heure de rejouer la matinée en replay |
| 19 h 30 à 21 h 30 | Relance. Les gérants ajustent, les 0DTE à la monnaie prennent du gamma, les tendances de l'après-midi se décident | Troisième fenêtre : fades sur freins qui grossissent, pivots gamma (setups S2, S3) |
| 21 h 30 à 22 h | Dernière demi-heure. Les options 0DTE expirent à 22 h, les flux MOC sont publiés à 21 h 50 | Taille réduite après 21 h 30. Pin ou accélération vers le gros strike (setup S10) |
| 22 h | Clôture cash, règlement de l'ES sur les dernières secondes | Plus de trade. Journal |
| 22 h à 23 h | Post-marché. Résultats d'entreprises à 22 h 05 | Un carnet vide rencontre des nouvelles : on regarde, on n'agit pas |
Les trois fenêtres qui paient
Sur une séance ordinaire, les setups de ce cours se concentrent dans trois fenêtres : la première heure après l'ouverture cash (15 h 33 à 16 h 30), l'heure qui suit (16 h 30 à 17 h 30), et la relance du soir (19 h 30 à 21 h 30). Le creux de 17 h 30 à 19 h 30 et la dernière demi-heure ont leurs propres règles, plus strictes. La plupart des journées rentables comptent deux trades, pris dans ces fenêtres.
Fin de la leçon gratuite
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→ Les semaines où l'horloge ment