Setup 7 · VWAP Reclaim et VWAP Rejection

Niveau : débutant avancé · R:R visé : 1:2 à 1:3 · Fenêtre : après la première demi-heure de New York, session PM

Le VWAP journalier est la référence d'exécution de la plupart des algos institutionnels : un desk qui doit acheter « au VWAP » achète quand le prix passe dessous et ralentit quand il passe dessus. Cela crée deux setups symétriques : le Reclaim (le prix passe sous le VWAP puis le reprend, long) et la Rejection (le prix tente de passer au-dessus et échoue, short).

VWAP Reclaim, long

• Le prix est resté sous le VWAP au moins quinze minutes (sinon ce n'est qu'un aller-retour).
• Le volume augmente sur la remontée vers le VWAP, le delta des bougies de retour est positif.
• Entrée au marché sur la clôture au-dessus du VWAP.
• Invalidation immédiate : le prix repasse sous le VWAP dans les deux bougies qui suivent. On sort sans attendre le stop.