VWAP, profils et spread

Le VWAP : le prix moyen pondéré

Le VWAP (volume weighted average price) est le prix moyen pondéré par le volume, la référence des institutionnels pour juger si le prix est « cher » ou « pas cher » sur la session.

• Prix au-dessus du VWAP : les acheteurs ont le contrôle ; en dessous : les vendeurs.
• Le VWAP et ses bandes (écarts-types) agissent comme aimants et zones de rejet. Beaucoup d'algos d'exécution « reviennent au VWAP », c'est pour ça qu'il colle.
• Périodes sur DeepDom : journée, minute, seconde, ordre. Pour ce cours, le VWAP journalier suffit.

Lecture avec la heatmap : un mur persistant sur le VWAP est un niveau de première catégorie. Un rebond sur le VWAP sans mur est une information ; avec un mur, c'est un setup.