GEX (MM), H-GEX et C/P OI (R) : les colonnes gamma de DeepCharts face au carnet
H-GEX : le hedging va-t-il amplifier ou freiner ?
H-GEX ne dit pas combien de gamma il y a à un strike, mais dans quel sens les market makers réajusteront leur couverture si le prix y arrive. DeepCharts l'estime strike par strike à partir de la volatilité implicite et des grecques (delta, gamma « et d'autres », non détaillées), et non à partir du gamma seul. C'est la colonne qui dit dans quel sens : une direction de comportement, là où GEX (MM) donne une quantité. Les deux peuvent se contredire, et c'est justement ce qui est instructif. Le 3 novembre, elle est restée violette du début à la fin, et ce simple fait disait déjà beaucoup du marché.
La suite de cette leçon est réservée aux élèves
- Les trois couleurs
- Ce que la documentation ne dit pas
- La règle de combinaison donnée par DeepCharts
- Les réglages
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→ C/P OI (R) : les positions ouvertes en temps réel