La heatmap : la mémoire du carnet

La heatmap de liquidité résout le grand défaut du DOM : son absence de mémoire. Elle enregistre le carnet d'ordres en continu et le dessine dans le temps. L'axe vertical est le prix, l'axe horizontal le temps ; à chaque prix et à chaque instant, une couleur indique la quantité d'ordres limites qui attendaient. Une bande horizontale colorée est donc un niveau où de la liquidité est restée posée, et sa longueur dit depuis combien de temps.

C'est l'outil central de DeepDom. Il ne montre pas ce qui s'est échangé, mais ce qui attendait : les intentions, avant que le prix ne les teste. Associé aux bulles d'exécution, il permet de voir, en direct, l'agression rencontrer la liquidité.