Bienvenue : ce que tu vas apprendre, et comment

Ce cours part de zéro. Tu n'as jamais ouvert un footprint, le mot « delta » t'évoque surtout les options, et la heatmap ressemble pour l'instant à un écran de veille ? Parfait : c'est exactement pour toi qu'il a été écrit. À la fin, tu sauras lire ce qui se passe sous une bougie, comprendre pourquoi le prix réagit à un niveau, et construire un premier trade avec un stop, une cible et une taille calculés avant d'appuyer sur le bouton.

L'order flow a la réputation d'être réservé aux professionnels. Ce n'est vrai qu'à moitié. Les notions de base tiennent en une dizaine d'idées simples : un carnet d'ordres, deux familles d'ordres, une différence entre acheteurs et vendeurs, un endroit où le marché a fait le plus d'affaires. Ce qui demande du temps, c'est de les voir ensemble, en direct, sans paniquer. Le cours est construit pour ça : une idée à la fois, puis la même idée sur une vraie capture, puis un quiz qui vérifie que tu l'as vraiment comprise.

Ce que tu sauras faire en sortant

• Lire un carnet d'ordres, un DOM et un time & sales, et dire qui est pressé et qui attend.
• Calculer et interpréter le volume, le delta et le CVD, sans tomber dans leurs pièges classiques.
• Lire un footprint cellule par cellule : déséquilibres, POC de la bougie, enchère finie ou inachevée.
• Repérer sur un profil de volume et un VWAP les prix que le marché considère comme « justes ».
• Lire la heatmap de DeepDom : les murs, leur âge, et les bulles d'exécution qui viennent les tester.
• Reconnaître quatre comportements : l'absorption, l'épuisement, l'iceberg et la chasse aux stops.
• Exécuter trois setups d'apprentissage avec une fiche, et dimensionner chaque trade à partir de son stop.

Le programme

1. Démarrer : ce qu'est l'order flow, et ce que la bougie ne montre pas.
2. Le terrain : le contrat future, le tick, la journée en heure de Paris, les acteurs, les données.
3. Le carnet d'ordres : bid, ask, spread, types d'ordres, la mécanique du prix, la file d'attente, les stops.
4. Le DOM et le time & sales : l'échelle des prix en direct, colonne par colonne.
5. Le volume et le delta : qui a pris l'initiative, le CVD, et les pièges.
6. Le footprint : la radiographie d'une bougie avec les Deep Prints de DeepCharts.
7. Le profil de volume et le VWAP : où le marché a fait affaire.
8. La heatmap et les gros ordres : la mémoire du carnet, les bulles, les Big Trades.
9. Les quatre comportements : absorption, épuisement, iceberg, stop run, et la vraie cassure.
10. Construire un trade : la méthode en entonnoir, trois setups, le stop et la cible.
11. Le risque et la psychologie : la taille, l'espérance, les propfirms, les erreurs du débutant.
12. Ta routine : le poste, la séance type, le replay, le journal, le plan de quatre-vingt-dix jours.

Les outils du cours

Les captures viennent de DeepCharts, une plateforme pensée pour l'order flow sur les futures. Deux modules y reviennent sans cesse. DeepChart affiche les graphiques : bougies, footprint (les Deep Prints), delta, profils, gros ordres. DeepDom affiche le carnet : le DOM, la heatmap de liquidité, les bulles d'exécution. Les notions, elles, sont universelles : un footprint reste un footprint sur n'importe quelle plateforme sérieuse. Plusieurs captures annotées viennent d'autres cours du site, notamment la séance ES du 3 novembre 2026 : tu les retrouveras plus tard, lues à un niveau avancé.

Les conventions

• Heure de Paris partout. L'ouverture de New York, c'est 15 h 30.
• Instruments : l'ES (S&P 500) et son micro, le MES, servent d'exemple principal ; le NQ (Nasdaq 100) et le MNQ apparaissent sur plusieurs captures.
• Prix en points, tailles en contrats (on dit aussi « lots »).
• Les montants sont en dollars, par contrat, frais non compris sauf mention contraire.

Comment suivre le cours

Lis la leçon, regarde chaque capture en cherchant toi-même ce que décrit le texte, puis réponds au quiz du module. Dès le module 4, ouvre une plateforme en simulation et retrouve les notions sur le marché en direct ou en replay. Le lexique détaille chaque terme, et la démo interactive permet de manipuler une heatmap pas à pas.

Rappel important : ce cours est un support pédagogique, pas un conseil en investissement. Le trading de futures comporte un risque substantiel de perte, et la plupart des débutants perdent de l'argent. Tout ce qui suit se pratique d'abord en simulation.