# DeepGamma passe au web le 4 octobre : 14 jours de GEX CBOE réel, et ce que tu peux en faire - Source: https://orderflowfutures.com/blog/deepgamma-web-essai-gratuit - Site: OrderFlowFutures (https://orderflowfutures.com) - Auteur: Tom, Trader & fondateur d'OrderFlowFutures (https://orderflowfutures.com/a-propos#auteur) - Publié le: 2026-09-21 - Mis à jour le: 2026-09-21 - Réutilisation: citation libre, avec attribution à OrderFlowFutures et un lien vers l'URL source. > DeepCharts sort la version web de DeepGamma le 4 octobre 2026 et ouvre 14 jours de données d'exposition gamma réelles du CBOE. Ce qui est annoncé, ce qui ne l'est pas, et un protocole en dix séances pour savoir si ça change tes décisions. Il y a deux façons de rater une offre d'essai. La première est de ne pas la prendre. La seconde, beaucoup plus fréquente, est de la prendre sans savoir quoi en faire, de regarder des couleurs pendant deux semaines, puis de laisser l'accès expirer avec le sentiment vague que « c'était joli mais pas pour moi ». DeepCharts ouvre le 4 octobre 2026 la version web de [DeepGamma](/deepgamma), son module d'exposition gamma et de flux d'options, et accompagne le lancement d'une inscription qui donne quatorze jours de données GEX réelles du CBOE, gratuitement. Cet article dit ce qui est réellement annoncé, ce qui ne l'est pas, pourquoi la mention « CBOE » compte plus que tout le reste de la page, et surtout comment occuper ces quatorze jours pour en sortir avec une réponse tranchée. **DeepCharts lance la version web de DeepGamma le 4 octobre 2026. L'inscription est un simple formulaire (nom, prénom, adresse e-mail) et donne accès à 14 jours de données d'exposition gamma réelles du CBOE. Ce que la page d'événement annonce s'arrête là : aucun prix pour l'après essai, aucune liste des outils inclus dans la version web, aucune précision sur la configuration requise. Ce qui rend l'essai intéressant n'est pas sa durée, c'est la source de la donnée : le GEX du SPX calculé sur les transactions participants du CBOE, et non reconstruit par formule depuis un flux OPRA.** --- ## 1. Ce qui est annoncé, exactement Relevé le 21 septembre 2026 sur la page d'événement de DeepCharts, en parcours réel : - **La date** : DeepGamma WEB sort le 4 octobre 2026, avec un compte à rebours affiché jusqu'au jour J. - **L'offre** : apprendre à lire l'exposition gamma et obtenir 14 jours de données GEX réelles du CBOE gratuitement, présentée comme une offre unique liée au lancement. - **La marche à suivre** : un formulaire à trois champs, prénom, nom, adresse e-mail, plus l'acceptation des conditions. Aucune carte bancaire n'est demandée à ce stade. Et voilà tout. La page ne dit pas ce que coûte la version web après l'essai, ne liste pas les outils qu'elle embarque, ne précise pas si elle remplace le module de bureau ou le complète, et ne dit rien de la configuration requise. Ce sont quatre inconnues, et les faire passer pour des acquis serait exactement le genre de raccourci qui pousse un lecteur à cliquer pour découvrir autre chose derrière. Elles seront tranchées le 4 octobre, pas avant, et cette page sera mise à jour ce jour là. --- ## 2. Pourquoi « CBOE » est le seul mot qui compte sur cette page L'exposition gamma des teneurs de marché ne se lit nulle part directement. Elle se calcule, à partir de ce qui s'échange sur les options. Et c'est là que deux mondes se séparent. Le premier monde est celui de la donnée **participant du CBOE**, la bourse où se traitent les options sur l'indice SPX. Chaque transaction y est attribuée à une catégorie d'intervenant, ce qui permet de savoir de quel côté du contrat se trouve le teneur de marché. Le calcul du [GEX](/deepcharts/gex-profile) qui en découle repose sur des faits. Le second monde est celui de l'**OPRA**, le flux consolidé de toutes les options américaines sur actions et ETF. On y voit les transactions, mais pas qui est le dealer. Pour en tirer une exposition gamma, il faut deviner le sens de chaque ticket par une formule propriétaire. C'est une approximation, parfois bonne, jamais un fait. DeepGamma utilise la donnée CBOE pour le SPX, et une approche dérivée de l'OPRA pour le NDX, le QQQ et le SPY. La [GEX Heatmap](/deepcharts/gex-heatmap) et les [Option Big Flows](/deepcharts/option-big-flows) ne sont disponibles que sur le SPX, avec environ une minute de résolution et neuf mois d'historique rejouable. Sur tout le reste, tu regardes une estimation, et l'honnêteté élémentaire consiste à la traiter comme telle. L'essai porte sur la donnée CBOE. C'est ce qui le rend rare, parce que c'est le poste qui coûte cher, et celui que personne ne distribue gratuitement sans raison. --- ## 3. Le gamma en trois phrases, pour un trader de futures Tu trades l'ES ou le NQ, et les options t'indiffèrent. Les teneurs de marché qui vendent les options SPX, eux, n'ont pas ce luxe : chaque contrat vendu les oblige à se couvrir, et ils se couvrent sur le future ES, en continu, quoi qu'ils pensent du prix. Quand leur exposition gamma est positive, cette couverture les fait vendre dans la hausse et acheter dans la baisse : le flux amortit, les mouvements meurent, les retours à la moyenne fonctionnent. Quand elle est négative, la même mécanique s'inverse et les fait vendre dans la baisse et acheter dans la hausse : le flux amplifie, les cassures aboutissent, les journées deviennent longues. C'est un contexte, jamais un signal d'entrée. Le gamma te dit dans quel type de séance tu te trouves. L'[order flow](/order-flow) te dit quand appuyer. Confondre les deux revient à entrer parce qu'un mur d'options se trouve dix points plus haut, ce qui est la façon la plus rapide de perdre de l'argent avec un très bon outil. Le raisonnement complet est développé dans [GEX : pourquoi le SPX pilote ton ES](/blog/gex-spx-pilote-es). --- ## 4. Quatorze jours, un protocole Quatorze jours, ce sont dix séances ouvrées. C'est court pour se faire une opinion au hasard, largement suffisant pour répondre à une question précise. La question est celle ci : **est-ce que connaître le contexte gamma change une décision que je prends déjà ?** Voici comment y répondre sans tricher. **Jours 1 à 3, tu ne trades pas dessus.** Chaque matin avant l'ouverture, note trois nombres et rien d'autre : le niveau du call wall, celui du put wall, et le point de bascule. Le soir, ouvre le graphique de la séance et regarde où le prix s'est arrêté, où il a accéléré, où il a passé la journée. Tu ne cherches pas à avoir raison, tu cherches à savoir si ces trois nombres ont la moindre relation avec ce qui s'est passé. Trois séances suffisent à sentir la différence. **Jours 4 à 7, tu compares deux régimes.** Sur les séances de cette tranche, il y en aura presque à coup sûr une où le prix évolue au dessus de la bascule et une où il passe en dessous. Prends la [GEX Heatmap](/deepcharts/gex-heatmap) sur les deux et regarde les mêmes choses : l'amplitude de la séance, ce que valent les retours sur un niveau, ce que donne une cassure. Si le régime ne saute pas aux yeux sur ces deux journées, il ne sautera pas aux yeux plus tard non plus, et c'est déjà une réponse. **Jours 8 à 11, tu ouvres le flux d'options.** Les [Option Big Flows](/deepcharts/option-big-flows) marquent les gros tickets sur le prix avec leur nature exacte. Entraîne toi à lire le sens réel du ticket avant d'en tirer la moindre conclusion directionnelle : un gros achat de puts peut être un rachat de position vendeuse, donc l'inverse d'un pari baissier. Cette lecture est le seul vrai savoir faire de l'outil, et c'est celui qui se perd si tu ne le travailles pas maintenant. **Jours 12 à 14, tu décides.** Reprends ton journal et compte, honnêtement : combien de fois le contexte gamma t'a fait **ne pas** prendre un trade que tu aurais pris, ou tenir une position que tu aurais coupée. Si la réponse est zéro, laisse l'essai expirer et garde ton budget pour un flux de données de meilleure qualité. Si la réponse est deux ou trois, tu as ta réponse aussi, et elle ne dépend d'aucune page de vente. --- ## 5. Les trois pièges qui coûtent un essai **Le call wall n'est pas un ordre de vente.** C'est le strike où l'exposition est la plus dense, donc l'endroit où la couverture pèse le plus fort. Le prix y ralentit souvent. Il y accélère aussi, et sa traversée est même l'un des mouvements les plus francs de la journée quand elle a lieu. **Le profil est une photo, la heatmap est le film.** Le [GEX Profile](/deepcharts/gex-profile) montre l'exposition empilée strike par strike à un instant donné. Il change pendant la séance, surtout les jours d'échéance. Lire le profil du matin à seize heures revient à naviguer avec la carte d'hier. **L'[amplitude attendue](/deepcharts/expected-move) n'est pas une prévision.** C'est ce que le marché des options fait payer pour la séance, donc une mesure de prix, pas un pronostic. Elle sert à dimensionner un objectif, pas à décider d'une direction. --- ## 6. Ce que le passage au web change Le module DeepGamma vit aujourd'hui dans la plateforme de bureau, et cette plateforme tourne sous Windows. Sur Mac, la communauté la fait tourner dans Parallels Desktop, ce qui marche très bien mais demande une licence de plus, une machine virtuelle et un peu de patience. Une version web, par définition, s'ouvre dans un navigateur. Si le lancement du 4 octobre tient cette promesse simple, c'est la contrainte la plus lourde de l'écosystème DeepCharts qui tombe pour ce module, et c'est probablement la vraie nouvelle de l'annonce, plus encore que l'essai. Je l'écris au conditionnel parce que la page d'événement ne dit rien de la configuration requise, et qu'affirmer le contraire serait inventer. Réponse le 4 octobre. --- ## 7. Réserver sa place L'inscription se fait sur la page d'événement de DeepCharts, en trois champs, sans carte bancaire. **[Réserver ma place →](/go/deepcharts?p=gammaweb&from=blog-dgweb)** : le formulaire de lancement de DeepCharts, et les 14 jours de données GEX CBOE qui vont avec. Ce lien est un lien partenaire, il porte le code OFF et il fait vivre ce site. Il ne change rien à ce que tu paies, et il ne change rien non plus à ce qui est écrit plus haut : la réserve sur la donnée OPRA, les quatre inconnues de la page d'événement et le protocole des jours 12 à 14, qui se termine par « laisse expirer », sont dans l'article parce qu'ils sont vrais, pas parce qu'ils aident à vendre. Si tu veux comprendre le module avant de t'inscrire, le pilier [DeepGamma](/deepgamma) détaille les huit outils, leur périmètre réel et leur place dans les plans de [DeepCharts](/deepcharts). --- ## Questions fréquentes **Quand sort DeepGamma en version web ?** Le 4 octobre 2026. La date est affichée sur la page d'événement de DeepCharts, avec un compte à rebours. L'inscription à la liste de lancement est ouverte depuis septembre. **Comment obtenir DeepGamma gratuitement ?** En réservant sa place avant le lancement du 4 octobre 2026 : le formulaire d'inscription, en trois champs et sans carte bancaire, donne 14 jours de données d'exposition gamma réelles du CBOE. C'est une offre de lancement, pas un essai permanent. **Quelle différence entre des données GEX CBOE et des données OPRA ?** Le CBOE attribue chaque transaction d'option SPX à une catégorie d'intervenant, ce qui permet de savoir de quel côté se trouve le teneur de marché. L'OPRA donne les transactions sans cette information : l'exposition gamma doit y être devinée par une formule propriétaire. Le premier est un fait, le second une approximation. **Le GEX marche-t-il sur le NQ et sur les autres contrats ?** La donnée réelle ne couvre que le SPX, donc l'ES par ricochet. Pour le NDX, le QQQ et le SPY, DeepGamma travaille sur une approche dérivée de l'OPRA, qui reste une estimation. La GEX Heatmap et les Option Big Flows sont limités au SPX. **Faut-il Windows pour utiliser DeepGamma ?** La plateforme de bureau DeepCharts tourne sous Windows, et sur Mac dans Parallels Desktop. C'est précisément ce que la version web est censée changer, mais la page d'événement ne détaille pas encore la configuration requise.